Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций
Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций компаний А и В равен + 0,75. Однодневный VAR с доверительной вероятностью 95% по акциям компании А равен 40 тыс. руб., по акциям компании В – 60 тыс. руб. Определить не диверсифицированный VAR портфеля из данных бумаг.
Если известны значения Var по отдельным активам, входящим в портфель, то VaR портфеля из двух бумаг определяется по формуле: VaRр = VaR12+VaR22+2VaR1*VaR2*corr1,2, где VaR1 – значение VaR по первой бумаге в портфеле, VaR2 – значение VaR по второй бумаге в портфеле сorr1,2 – коэффициент корреляции между доходностями бумаг. Согласно формуле, VaR портфеля равен: (400002 + 600002 + 2 * 40000 * 60000* 0,75)1/2 = 93808,32 руб.
- Портфель облигаций состоит из двух видов облигаций с характеристиками приведенными в таблице. Определить суммарную
- Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50
- Портфель содержит два вида активов: А и В. 𝛽А = 1,4, 𝛽В = 0,8.
- Портфель содержит два вида активов, А и В. Их удельные веса в общей стоимости
- Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен
- Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы: P1=72 тыс. руб., Р2=91
- Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей
- По России имеются следующие данные за 5 лет: Показатель Годы 1995 1996 1997 1998 1999 1. Среднемесячная
- Порошенко Е.В. обратилась в юридическую консультацию по следующим вопросам. Она состояла на учете в
- Порошенко Е.В. обратилась в юридическую консультацию по следующим вопросам. Она состояла на учете в. 2
- Порошенко Е.В. обратилась в юридическую консультацию по следующим вопросам. Она состояла на учете в. 3
- Портфель видов деятельности изготовителя включает пять стратегических бизнес-единиц (СБЕ). Данные о продажах этих СБЕ
- Портфель инвестора имеет следующую структуру: АКТИВ Общая рыночная стоимость, тыс. руб. Бета-коэффициент А 500 0,1 B 100
- Портфель инвестора содержит два вида активов: А и В. 𝛽А = 1,4, 𝛽В =