Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей

Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей акций 30% и 25% соответственно, а и их корреляции с рыночной доходностью 0,5 и 0,2. Стандартное отклонение рыночной доходности 20%. Систематический риск портфеля, выраженный в процентах, равен ... Варианты ответа: 8 15 12 10 17

Определим коэффициенты β для акций из формулы: βj = ρj х σj / σР где ρj – корреляция j-й акции с рыночной доходностью; σj – стандартное отклонение j-й акции; σР – стандартное рыночной доходности; βА = 0.5 х 30 / 20 = 0.75 βВ = 0.2 х 25 / 20 = 0.25 Определим коэффициент β портфеля из формулы: βП = ϴj x βj где ϴj – доля j-й акции в портфеле; βП = 0.5 х 0.75 + 0.5 х 0.25 = 0.5 Систематический риск портфеля определим из формулы: Ответ: систематический риск портфеля 10%.