Ирина Эланс
Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B, ожидаемая доходность и риск которых,
Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B, ожидаемая доходность и риск которых, выраженные в процентах, равны A10;20, B30;50. Коэффициент корреляции бумаг равен 1. Доходность портфеля равна 15%. Найти портфель и его риск.
0,1*хА+0,3хВ=0,15; хА+ хВ=1; 0,1*(1-хВ)+0,3хВ=0,1-0,1*хВ+0,3хВ=0,1+0,2хВ=0,15; 0,2хВ=0,05; хВ=0,25; хА=0,75 Риск портфеля=0,752*0,22+2*0,25*0,75*0,2*0,5*1+0,52*0,252=0,275
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В, ожидаемые доходности которых равны 20%
- Портфель состоит из трех активов, которые восприимчивы к двум факторам риска. Ожидаемая доходность первого
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 3% и двух рисковых
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 4% и двух рисковых
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 6,75% и двух рисковых
- Портфель состоит из четырех видов акций, количество которых, а также их стоимости в начале
- Портфель ценных бумаг состоит из трех видов ценных бумаг с эффективностью, определяемой их средней
- Портфель содержит два вида активов: А и В. 𝛽А = 1,4, 𝛽В = 0,8.
- Портфель содержит два вида активов, А и В. Их удельные веса в общей стоимости
- Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен
- Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы: P1=72 тыс. руб., Р2=91
- Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей
- Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7,
- Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8,