Ирина Эланс
Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7,
Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7, а риски 0,2 и 0,8. Коэффициент корреляции равен нулю. Найти портфель минимального риска и его доходность.
Х=(0,220,22+0,82; 0,820,22+0,82)=(0,06;0,94) Доходность портфеля = 0,06*0,3+0,94*0,8= 0,77 Риск портфеля = 0,2*0,80,22+0,82= 0,194
- Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8,
- Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B, ожидаемая доходность и риск которых,
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В, ожидаемые доходности которых равны 20%
- Портфель состоит из трех активов, которые восприимчивы к двум факторам риска. Ожидаемая доходность первого
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 3% и двух рисковых
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 4% и двух рисковых
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 6,75% и двух рисковых
- Портфель облигаций состоит из двух видов облигаций с характеристиками приведенными в таблице. Определить суммарную
- Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50
- Портфель содержит два вида активов: А и В. 𝛽А = 1,4, 𝛽В = 0,8.
- Портфель содержит два вида активов, А и В. Их удельные веса в общей стоимости
- Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен
- Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы: P1=72 тыс. руб., Р2=91
- Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей