Ирина Эланс
Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен
Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен 30%. Стандартное отклонение доходности актива Х составляет 18%, актива У – 28%. Коэффициент корреляции доходностей активов равен 0,7. Определить риск портфеля, измеренный стандартным отклонением.
Σp=(w1^2*σ1^2+ w2^2*σ2^2+2* w1* w2*σ1* σ2*R)^(1/2) σp – риск портфеля w1– доля первого актива (0,3) σ1– риск первого актива (0,18) σ2– риск второго актива (0,28) w2– доля второго актива (1-0,3=0,7) R – коэффициент корреляции (0,7) σp=(0,3^2*0,18^2+ 0,7^2*0,18^2+2*0,3*0,7*0,18*0,28*0,7)^(1/2)=0,1833=18,33%
- Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы: P1=72 тыс. руб., Р2=91
- Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей
- Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7,
- Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8,
- Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B, ожидаемая доходность и риск которых,
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В, ожидаемые доходности которых равны 20%
- Портфель состоит из трех активов, которые восприимчивы к двум факторам риска. Ожидаемая доходность первого
- Портфель инвестора имеет следующую структуру: АКТИВ Общая рыночная стоимость, тыс. руб. Бета-коэффициент А 500 0,1 B 100
- Портфель инвестора содержит два вида активов: А и В. 𝛽А = 1,4, 𝛽В =
- Портфель инвестора состоит из акций компаний А и В. Коэффициент корреляции между доходностями акций
- Портфель облигаций состоит из двух видов облигаций с характеристиками приведенными в таблице. Определить суммарную
- Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50
- Портфель содержит два вида активов: А и В. 𝛽А = 1,4, 𝛽В = 0,8.
- Портфель содержит два вида активов, А и В. Их удельные веса в общей стоимости