Ирина Эланс
Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8,
Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,4 и 0,8, а риски 0,1 и 0,5. Коэффициент корреляции равен 0,5. Доходность портфеля равна 0,5. Найти портфель и его риск.
0,4*хА+0,8хВ=0,5 хА+ хВ=1; 0,4*(1- хВ)+0,8хВ=0,5; 0,4-0,4*хВ+0,8хВ=0,5; 0,4хВ=0,1; хВ=0,25; хА=0,75 Риск портфеля=0,12*0,752+2*0,25*0,75*0,1*0,5*0,5+0,52*0,252=0,175
- Портфель состоит из двух ценных бумаг A и B, ожидаемая доходность и риск которых,
- Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В, ожидаемые доходности которых равны 20%
- Портфель состоит из трех активов, которые восприимчивы к двум факторам риска. Ожидаемая доходность первого
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 3% и двух рисковых
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 4% и двух рисковых
- Портфель состоит из трех бумаг: безрисковой с эффективностью (ожидаемой доходностью) 6,75% и двух рисковых
- Портфель состоит из четырех видов акций, количество которых, а также их стоимости в начале
- Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из 100 акций компании «Х», имеющих курсовую стоимость 50
- Портфель содержит два вида активов: А и В. 𝛽А = 1,4, 𝛽В = 0,8.
- Портфель содержит два вида активов, А и В. Их удельные веса в общей стоимости
- Портфель состоит из активов Х и У. Удельный вес актива Х в портфеле равен
- Портфель состоит из акций пяти компаний. Акции куплены на суммы: P1=72 тыс. руб., Р2=91
- Портфель состоит из двух акций А и В с равными весами. Стандартные отклонения доходностей
- Портфель состоит из двух бумаг A и B. Ожидаемые доходности равны 0,3 и 0,7,