Найти по дюрации оценку изменения цены облигации при снижении рыночной ставки на 2%, если

Найти по дюрации оценку изменения цены облигации при снижении рыночной ставки на 2%, если облигация задана параметрами: n=3 года, купонная ставка 6% , исходный уровень доходности 10%.

Для расчета дюрации используем формулу: D=1,10,1-3*0,06-0,1+1,10,6*1,13-1+0,1=7,7 лет Оценку изменения цены облигации определим по формуле: ∆VV= -7,71+0,1*-0,02=0,14 Цена облигации увеличится на 14%.