Денежное обращение Российской Федерации

Содержание

Введение

  1. Теория денежного обращения
    1. Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита
    2. Категории, классификации и система статистических показателей денежного обращения
    3. Категории, классификация и система статистических показателей кредита
  2. Денежная масса и эмиссия
    1. Денежная масса и кредиты
    2. Структура денежной массы
    3. Анализ темпов роста выпуска наличных денег в обращение
    4. Анализ соотношения темпов роста индекса потребительских цен и агрегатов денежной массы (М0, М1, М2)
  3. Прогнозирование спроса и предложения денег
    1. Построение динамических трендов
    2. Построение корреляционно – регрессионной модели
    3. Прогнозирование

Выводы и предложения

Список литературных источников

Приложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

В данной курсовой работе мы рассмотрим форму и специфику денежного обращения и кредита, их классификацию, формы и виды.

Целью курсовой работы является проведение статистического анализа денежного обращения и кредита. При этом намечено решить следующие задачи:

      - изучить теоретические основы  денежного обращения и кредита;

      - оценить качественные и количественные  сдвиги денежного обращения;

      - изучить зависимость объемов  выданных физическим лицам кредитов  от региона;

      - оценить влияние величины выданных  кредитов на объем денежной  массы М2.

Объектом  исследования является финансовый рынок  Российской Федерации.

Предметом исследования выступают показатели, характеризующие  денежное обращение и кредит РФ.

 Теоретическую  и методологическую базу исследования  представляют труды отечественных и зарубежных ученых по анализу и прогнозированию вопросам статистики.

Для изучения денежного обращения и кредита  были использованы данные из Российского  статистического ежегодника, из официального издания Государственного комитета  по статистике Российской Федерации «Финансы», а также данные сайта www.gks.ru .

В качестве исследовательского инструментария использовались статистические методы корреляционного, регрессионного, анализа временных рядов и прогнозирования, табличные и графические методы представления результатов исследования.

Для обработки  данных использовался прикладная программа «Microsoft Excel».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Теория денежного обращения
    1. Предмет и задачи статистики денежного обращения и кредита

Предметом изучения статистики денежного обращения и кредита является количественная характеристика массовых явлений в сфере денежного обращения и кредитных отношений.

Денежное обращение  — это движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной  формах в процессе обращения товаров, оказания услуг и совершения различных платежей. Денежное обращение охватывает движение не только товаров и услуг, но и ссудного и фиктивного капитала. Значительная часть платежного оборота в странах с рыночной экономикой приходится на финансовые операции, т. е. на сделки с различными видами ценных бумаг, ссудные операции, налоговые платежи и прочие финансовые сделки. Большая часть денежного оборота осуществляется в безналичной форме, что связано с резким увеличением платежно-расчетных операций.

Кредит —  предоставление на основе возвратности и возмездности финансовых ресурсов одним хозяйствующим субъектом  другому.

Денежно-кредитное  регулирование — система мероприятий  государства, направленная на стабилизацию денежного обращения, валютной системы, улучшение функционирования кредитной системы. Путем изменения денежной массы кредитных ресурсов государство воздействует на экономику. Центральный банк при денежно-кредитном регулировании использует такие приемы  как регулирование учетной ставки, изменение нормы обязательных резервов банков, проведение операций с государственными ценными бумагами.

Задачами статистики денежного обращения и кредита  являются:

  • определение размеров денежной массы и ее структуры;
  • отображение денежного обращения и оценка факторов, влияющих на обесценение денег;

характеристика кредитной  политики.[11]

 

    1. Категории, классификации и система статистических показателей денежного обращения

Система статистических показателей, характеризующих денежное обращение, основывается на категориях, связанных с функциями денег, определениями денежной массы и ее структуры.

Деньги выполняют  функции меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопление и сбережения. Во внешнеэкономических  отношениях деньги функционируют как  мировые деньги.

В соответствии с указанными функциями система  показателей денежного обращения  включает следующие показатели:

  • денежная масса и ее структура;
  • обеспеченность денежными знаками обращения национальной экономики и покупательная способность денежной единицы (национальной валюты);
  • показатели, отражающие операции на счетах, с депозитами, золотым запасом государства;
  • показатели, отражающие операции с валютой в международных экономических отношениях.

В процессе обращения  товаров, оказания услуг и совершения различных платежей осуществляется движение денег во внутреннем обороте в наличной и безналичной формах. Всю денежную массу можно представить как совокупный денежный агрегат (М3), включающий в качестве составных частей денежные агрегаты М0, M1, M2. При построении этих агрегатов каждая последующая величина возрастает на предыдущую.

М3 —денежная  масса в обороте, измеряемая совокупным объемом покупательных и платежных  средств, обслуживающих хозяйственный  оборот и принадлежащих частным  лицам, предприятиям и государству (кроме центрального правительства).

Переход от денежного  агрегата М0 к денежному агрегату М3 на примере стандартов МВФ показан в табл. 1.

Таблица 1

В России исчисляется четыре показателя. В российской практике категория «совокупная денежная масса» (денежный агрегат М3) как сумма всех наличных и безналичных средств в обращении достаточно близка к международным стандартам, хотя имеются некоторые отличия в понимании совокупной денежной массы, и особенно в трактовке ее составляющих — денежных агрегатов М1 и М2. Так, в соответствии с международными рекомендациями в денежном агрегате M1 помимо М0 учитываются только вклады до востребования, а в России — не только вклады до востребования, но и срочные вклады населения и предприятий в коммерческих банках, а также средства на расчетных, текущих и специальных счетах предприятий, населения и местных бюджетов. Напротив, в международных рекомендациях денежный агрегат М2 по сравнению с денежным агрегатом M1 расширяется за счет сертификатов и находящихся в продаже ценных бумаг, тогда как в российской практике сертификаты и облигации госзайма включаются в денежный агрегат МЗ.

В состав совокупной денежной массы, рассчитываемой Банком России, входят следующие показатели:

1. Денежный агрегат М0  —наличные деньги в обращении, т. е. не включая наличные деньги, держателем которых является банковская система.

2.  Средства на расчетных,  текущих и специальных счетах  предприятий, населения и местных  бюджетов.

3. Депозиты населения  и предприятий в коммерческих  банках.

4. Депозиты населения до востребования в сберегательных банках.

5. Средства Госстраха.  Денежный агрегат M1 = (М0 + п.2 + п.3 + п.4 + п.5).

6. Срочные депозиты населения  в сберегательных банках. Денежный  агрегат М2 = (M1 + п.6).

7. Сертификаты и облигации  госзайма. Денежный агрегат М3 = (М2 + п.7).

Самостоятельным компонентом  денежной массы является показатель денежной базы. Денежная база включает денежный агрегат М0 (наличные деньги в обращении), денежные средства в  кассах банков, обязательные резервы  коммерческих банков в Центральном банке и их средства на корреспондентских счетах в Центральном банке. Для контроля за динамикой денежной массы, анализа возможности коммерческих банков расширять объемы кредитных вложений в экономику используется показатель «денежный мультипликатор».

Денежный мультипликатор — это коэффициент, характеризующий  увеличение денежной массы в обороте  в результате роста банковских резервов. Он рассчитывается по формуле:

M2/H=(C+D)/(C+K) = (C/D + 1)/(C/D+R/D),                                          (1)

где    М2   — денежная масса в обращении;

Н   — денежная база; С   — наличные деньги; D   — депозиты;

R   — обязательные  резервы коммерческих банков.

В соответствии с экономическим законом денежного  обращения в каждый данный период количество денежных единиц, необходимых для общения, определяется по формуле:

                                                                                 (2)

    Ц   — сумма цен товаров, подлежащих  реализации;

    В   — сумма цен товаров, платежи  по которым выходят за рамки данного периода;

П  — сумма  цен товаров, проданных в прошлые  периоды, сроки платежей по которым наступили; ВП — сумма взаимопогашаемых платежей;

Со  — скорость оборота денежной единицы (сколько  раз в году оборачивается рубль).

К важным показателям  статистики денежного обращения  относит показатель, характеризующий  изменение покупательной способности  рубля (Iпср), который определяется как обратная величина индекса потребительских цен (Iп.ц). В самом общем виде этот показатель можно определить по формуле:

                                                                                     (3)

где      Q1 — объем товаров и услуг, потребляемых населением и включаемых в их денежные расходы в текущем периоде;

Р0,Р1 —цена на товары и услуги, потребляемые населением соответственно в базисном и текущем периоде.[8]

 

    1. Категории, классификация и система статистических показателей кредита

Кредит является средством межотраслевого и межрегионального перераспределения денежного капитала. Цель кредитной политики — воздействие на экономическую конъюнктуру с помощью кредита. В условиях рыночной экономики кредитная политика направлена либо на стимулирование кредита (кредитная экспансия), либо на его ограничение (кредитная рестрикция). При регулировании кредитования Центральный банк, который, как правило, проводит кредитную политику, использует такой прием, как изменение объема кредитов и уровня процентных ставок, рынка ссудного капитала.

При кредитных  сделках заключается договор  займа, или ссуды. В современных условиях все ссуды оформляются в виде денежного кредита, кредитные отношения являются частью всех денежных отношений. Для денежной ссуды в отличие от всех других форм денежных отношений характерно возвратное движение средств.

Кредит охватывает движение капитала и постоянное движение различных общественных фондов. Благодаря кредиту в хозяйстве эффективно используются средства, высвобождаемые в ходе работы предприятий, процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения от дельных граждан и ресурсы банков.

  • В состав ресурсов для кредитования (ссудного фонда) входят: денежные резервы предприятий и организаций, высвобождающиеся в процессе кругооборота капитала;
  • денежные резервы, выступающие в виде специальных фондов, а также фонд амортизационных отчислений, используемые для капиталогосударственный денежный резерв, состоящий из текущих денежных курсов бюджета;
  • денежные накопления населения, аккумулируемые банками; эмиссия денежных знаков, осуществляемая в результате роста оборота личных денег.

К наиболее важным показателям отечественной статистики банковского кредита относятся:

  • общий размер кредитования банками отраслей экономики и населения с выделением краткосрочного и долгосрочного кредитования;
  • доля краткосрочных и долгосрочных кредитов в общей сумме кредитных вложений;
  • просроченная задолженность предприятий и хозяйственных организаций по ссудам банков.

Общий размер кредитования банками отраслей экономики и  населения определяется за вычетом  погашенной суммы кредита (возврата денежных средств) банку, т. е. в виде остатка ссуд на определенный момент времени (года, квартала, месяца).

Представление об эффективности государственных  кредитных операций

дает показатель, характеризующий процентное отношение  суммы превышения поступлений над расходами по системе государственного кредита:

                                                                            (4)

где Пг.кр      —      поступления по системе государственного кредита;

       Рг.кр —  расходы по системе государственного кредита.

 

Одной из форм банковского  кредита является потребительский кредит, который выдается населению для приобретения товаров длительного пользования (автомобили, мебельные гарнитуры, электронная и сложная бытовая техника), а также для уплаты услуг долговременного характера. Срок кредита —несколько лет. Он предоставляется торговыми компаниями, коммерческими и сберегательными банками, страховыми и финансовыми компаниями. Потребительский кредит широко распространен в западных странах, особенно в США. В этих странах от 10 до 205 ежегодных доходов населения расходуется на покрытие долга по потребительскому кредиту. В странах СНГ кредит может применяться при продаже товаров с рассрочкой платежа, индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве, развитии фермерства.

Межбанковский и межхозяйственный кредит — относительно новые формы кредита. Межбанковский кредит — кредит, который предоставляется банками друг другу, когда у одних возникают свободные ресурсы, а других их недостает. При межхозяйственном кредите субъектами кредитных отношений являются различные предприятия и организации, предоставляющие средства взаймы друг другу. Он имеет сходство с коммерческим кредитом, однако в отличие от последнего подразумевает предоставление денежных средств взаймы.

Кредит международный — это движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратности, срочности и уплаты процента. В качестве кредитора или заемщика выступают частные компании, банки и другие кредитно-финансовые институты, правительство, государственные учреждения, международные и региональные валютно-кредитные и финансовые организации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Денежная масса и эмиссия
    1. Денежная масса и кредиты

Для анализа денежного  обращения и кредита были использованы данные из Российского статистического  ежегодника, из официального издания Государственного комитета  по статистике Российской Федерации «Финансы», а также данные сайта www.gks.ru.

В табл. 2. представлена исходная информация для анализа объема денежной массы за период 2000 -2009 гг.

 

Таблица 2 - Исходные данные о динамике объема денежной массы за 2000-2009 гг.

годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Денежная масса, М2

2154,6

2934,8

3561,8

4209,4

5671,9

6946,3

8828,5

11741,5

15289,5

13493,2

Наличные деньги в обращении, М0

802,3

1064,9

1289,5

1505,1

2025,04

2443,4

2934,5

3635,3

4264,9

3794,8

Безналичные средства,

1351,97

1869,8

2272,3

2704,1

3345,7

4502,9

5893,9

8106,2

11024,5

9698,3


 

Графическое представление  общего объема денежной массы представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Динамика общего объема денежной массы за 2000 - 2009 гг.

 

Анализируя рисунок 1 можно сделать обобщающие выводы. Минимальный объем денежной массы за рассматриваемый период приходится на 2000 год, что можно связать с экономическим кризисом 1998 – 1999 года. Начиная с 2000 года наблюдается тенденция по увеличению объема денежной массы, что можно связывать с оздоровлением экономики РФ в целом. Максимальное значение объема денежной массы за рассматриваемый период наблюдается в 2008 году, позже данный показатель начинает уменьшаться в связи с экономическим кризисом.

В табл. 3 представлена исходная информация для анализа задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам по субъектам РФ (объем выданных кредитов) за период 2000 -2009 гг.

 

Таблица 3 – Задолженность  по кредитам, предоставленная кредитными организациями физическим лицам  по субъектам РФ за 2000 – 2009гг.

 

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

РФ

28,17

86,81

33,24

49,80

91,66

145,29

1289,46

390,31

2953,97

3528,06

центральный федеральный  округ

20,98

27,14

25,83

37,30

68,69

108,46

306,58

283,90

679,48

877,54

северо-западный федеральный округ

3,39

6,99

3,01

4,41

8,97

18,80

120,07

60,22

280,03

361,80

южный федеральный  округ

0,62

7,38

0,62

1,51

2,36

2,79

133,47

8,94

306,33

355,13

приволжский федеральный  округ

1,19

18,14

1,39

2,51

5,00

6,43

274,03

16,02

623,77

724,68

уральский федеральный округ

0,88

9,76

1,01

1,65

3,01

3,79

177,90

8,60

403,88

459,28

сибирский федеральный  округ

0,65

14,18

0,89

1,64

2,67

3,97

217,10

9,39

531,07

599,24

дальневосточный федеральный округ

0,46

3,22

0,49

0,77

0,96

1,04

60,31

3,24

129,42

150,39


 

Графическое представление  общей задолженности по кредитам за 2000 – 2009 гг. представлено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Динамика общей задолженности по кредитам, предоставленным кредитными организациями физическим лицам за 2000 – 2009 гг.

 

Анализируя рисунок 2 можно сделать обобщающие выводы. Минимальный объем выданных кредитов за рассматриваемый период приходится на 2000 год, что можно связать с экономическим кризисом 1998 – 1999 года. Начиная с 2007 года, наблюдается тенденция стремительного роста размера задолженности по кредитам, что и послужило причиной для экономического кризиса 2008 года.

 

    1. Структура денежной массы

Данные для исследования взяты из Российского статистического ежегодника 2003 – 2009 гг.

Структурный анализ денежных масс проводится с помощью относительного показателя структуры по годам.

                                                                                                  (5)

Рассчитанные относительные  показатели структуры представлены в таблице 4.

 

Таблица 4 - Структурный анализ денежной массы М2 за период 2000 – 2009 гг.

 

годы

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Денежная масса, М2

2154,6

2934,8

3561,8

4209,4

5671,9

6946,3

8828,5

11741,5

15289,5

13493,2

Наличные деньги в обращении, М0

802,3

1064,9

1289,5

1505,1

2025,04

2443,4

2934,5

3635,3

4264,9

3794,8

Безналичные средства,

1351,97

1869,8

2272,3

2704,1

3345,7

4502,9

5893,9

8106,2

11024,5

9698,3

Всего, %

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Наличные деньги, %

37,24%

36,29%

36,20%

35,76%

35,70%

35,18%

33,24%

30,96%

27,89%

28,12%

Безналичные средства, %

62,75%

63,71%

63,80%

64,24%

58,99%

64,82%

66,76%

69,04%

72,11%

71,88%


 

Графическое представление  структуры денежной массы М2 показано на рисунке 3.

Рисунок 3 - Структурный анализ денежной массы за период 2000-2009 гг.

 

Доля наличных денег  М0 в общем объеме денежной массы  М2 уменьшается с годами, а доля безналичных средств растет. Население  предпочитает наличным деньгам безналичные  средства: срочные вклады, депозиты до востребования.

 

    1. Анализ темпов роста выпуск наличных денег в обращение

Для анализа денежного обращения были использованы данные из Российского статистического ежегодника, из официального издания Государственного комитета  по статистике Российской Федерации «Финансы», а также данные сайта www.gks.ru.

В таблице 2 представлена исходная информация для анализа объема наличных денег в обращение за период 2000-2009 гг.

Графическое представление  общего объема денежной массы представлено на рисунке 4.

Рисунок 4 - Динамика общего объема наличных денег в обращении за 2000 - 2009 гг.

 

Рассчитаем  абсолютные приросты, темпы роста и темпы прироста объема денежной массы за указанный период по следующим формулам:

Абсолютный прирост (цепной): = ;                                         (6) 

Абсолютный прирост (базисный): = ;                                       (7)

Темп роста (цепной): = ;                                                           (8)

Темп роста (базисный): = ;                                                         (9)

Темп прироста: = ;                                                                   (10)

Абсолютное значение одного процента прироста: = = = =                                                               (11)

Таблица 5 - Показатели динамики общего объема денежной массы за 2000 - 2009 гг.

годы

Денежная масса  М2, в сопост ценах

Абсолютный прирост, млрд руб.

Темп роста, %

Темп прироста, %

А, %

б

ц

б

ц

б

ц

2000

802,3

-

-

-

-

-

-

-

2001

1064,9

262,6

262,6

132,73%

132,73%

32,73%

32,73%

8,02

2002

1289,5

487,2

224,6

160,73%

121,09%

60,73%

21,09%

10,65

2003

1505,1

702,8

215,6

187,60%

116,72%

87,60%

16,72%

12,90

2004

2025,04

1222,7

519,94

252,40%

134,55%

152,40%

34,55%

15,05

2005

2443,4

1641,1

418,36

304,55%

120,66%

204,55%

20,66%

20,25

2006

2934,5

2132,2

491,1

365,76%

120,10%

265,76%

20,10%

24,43

2007

3635,3

2833,0

700,8

453,11%

123,88%

353,11%

23,88%

29,35

2008

4264,9

3462,6

629,6

531,58%

117,32%

431,58%

17,32%

36,35

2009

3794,8

2992,5

-470,1

472,99%

88,98%

372,99%

-11,02%

42,65

итого

23759,74

15736,7

2992,5

2861,45%

1076,02%

1961,45%

176,02%

199,65

Денежное обращение Российской Федерации 📙 Курсовая → 🆔 69162

Денежное обращение Российской Федерации 📙 Курсовая → 🆔 69162

Денежное обращение Российской Федерации