Индексный метод. 2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение……………………………………………………………………………...4

1 Понятие о сезонных колебаниях………………………………………………….5

2Основные методы выявления и анализа сезонных колебаний………………....10 

3 Статистическая оценка сезонности ВВП Республики Беларусь …………...…17

Заключение………………………………………………………………………….26

   Список использованных источников……………………………………………..27

ВВЕДЕНИЕ

Повседневная жизнедеятельность  людей в условиях периодической  сменяемости сезонов сопровождается специфическими изменениями динамики социально-экономических процессов. Более или менее устойчивые внутригодовые колебания уровней экономических показателей наблюдаются с различной степенью интенсивности во всех сферах жизни общества: производстве, обращении, потреблении. Это проявляется во внутригодовых спадах и подъемах выпуска продукции, объемах ее реализации, потребления сырья и энергии, колебании финансовых результатов и других показателях.

Очень важна необходимость учета  сезонных волн в экономическом прогнозировании, что объясняется потребностями в познании закономерностей экономических процессов для устранения негативных последствий сезонных спадов и обеспечения бесперебойного хода воспроизводства. В то же время, сезонные подъемы должны быть учтены для выявления факторов, способствующих наращиванию экономического потенциала.

Ярко выраженный сезонный характер своей деятельности имеют  многие сферы: сельское хозяйство, транспорт, промышленность, а также коммерческие предприятия, связанные с реализацией товаров и услуг, и испытывающих сезонные спады и подъемы в объемах реализации.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Целью данной курсовой работы является изучение методов выявления и измерения сезонных колебаний.

 В соответствии  с поставленной целью в работе  решаются следующие задачи:

- изучаются теоретические  вопросы, связанные с  сущностью внутригодовой динамики экономических явлений;

- рассматриваются различные  статистические методы выявления  сезонных колебаний;

- выполняются расчеты  согласно методике анализа сезонных колебаний по данным конкретного динамического ряда;

1 Понятие о сезонных колебаниях.

При сравнении квартальных  и месячных данных многих социально-экономических  явлений часто обнаруживаются периодические колебания, возникающие под влиянием смены времен года. Они являются результатом влияния природно-климатических условий, общих экономических факторов, а также многочисленных и разнообразных факторов, которые часто являются регулируемыми.

Сезонность требует  комплексного исследования, что обусловлено рядом причин: общностью факторов, вызывающих сезонные неравномерности в разных отраслях экономики, и методов воздействия на них; распространением внутригодовых колебаний вследствие технологических связей отраслей; единообразием формы сезонной волны различных экономических показателей. Кроме того, изучение сезонности необходимо для краткосрочного прогнозирования показателей объема производства.

Причиной возникновения  сезонных колебаний является тот  факт, что отдельные экономические  явления происходят как в периоды подъема общей хозяйственной конъюнктуры, так и в периоды ее падения. Например, сезонные подъемы рыночного спроса и торговых оборотов могут наблюдаться в периоды спада экономики, а их сезонные снижения могут совпадать с периодами подъемов в народном хозяйстве. Кроме того, сезонные циклы могут совершаться и при условии полной неизменности основных элементов производительных сил. Так, для конъюнктурных подъемов характерна потребность в создании новых средств производства, а для народного хозяйства, находящегося на стадии сезонного подъема, это не требуется. Сезонное расширение производства может повторяться из года в год при неизменных средствах производства, хотя II данный период времени может происходить расширение какого-либо производства и как следствие этого — более полное использование средств производства. Сезонные колебания могут наблюдаться вне зависимости от того, находится данная экономика в стадии подъема или падения.

Сезонные циклы возникают  в результате взаимодействия разнообразных факторов. Среди них можно выделить три укрупненные группы [3, с. 7]: природные; социально-политические; экономические.

Природные факторы представляют собой наиболее многочисленную группу. К ним относятся все те изменения в природе, происходящие в течение года, которые обусловливают в течение года условия экономической деятельности на территории данной страны. Влияние этих факторов распространяется, прежде всего, на те отрасли экономики, которые непосредственно связаны со сменой времен года: сельское хозяйство, электроэнергетика, а также некоторые сезонные отрасли промышленного производства, строительство, отдельные виды транспорта, добыча торфа и т.д. Закономерным образом сезонность проявляется и в тех отраслях народного хозяйства, которые косвенно связаны с перечисленными сферами экономики (например, банки).

Социально-политические факторы включают в себя, с одной  стороны, различные бытовые условия, регулярно меняющиеся в течение  года, а с другой — регулирующие государственные мероприятия в виде запрещений или разрешений деятельности в той или другой области экономики, установления сроков платежей различных налогов и сборов, сроков оплаты процентов по ценным бумагам, сроков выдачи заработной платы и вознаграждений, определения нового хозяйственного года, праздников и т.д. Сроки этих мероприятий обычно приурочиваются к такому периоду года, когда эффект их действия наиболее обеспечен. Таким образом, обнаруживается, что социально-политические факторы носят производный характер от сезонных колебаний и, следовательно, от природных факторов.

Производный характер носят  и экономические факторы сезонных циклов. Они возникают вследствие хозяйственных мероприятий, которые проводятся регулярно в определенные периоды года и связаны с сезонными явлениями природного или социально-экономического происхождения. Сюда относится, например, деятельность сезонных предприятий, основная задача которых использование благоприятных для производства сезонных условий. К этому же типу сезонных циклов относятся и экономические явления, возникающие в результате проводимых в определенные периоды года правительством или предприятиями мероприятий, связанных с сезонными изменениями хозяйственной обстановки (расходы на отопление). Следовательно, к сезонным

циклам, возникающим под  влиянием экономических факторов, относится вся совокупность сезонных экономических явлений, которые появляются в результате определенных хозяйственных актов, возникающих, в связи с изменением условий хозяйствования для облегчения их нормального развития.

Принято называть еще одну группу факторов — организационные факторы, которые включают в себя как социально-политические, так и экономические условия жизни общества. К организационным факторам можно отнести неравномерность загрузки производства, неритмичность работы предприятий и т.д. Следствием этого являются так называемые авралы на производстве в конце отчетного периода. Однако четкая градация организационных факторов в среде сезонности отсутствует. В системном подходе к исследованию сезонности важно выделить организационные факторы межотраслевой миграции сезонных колебаний.

Сезонные явления, определяемые социально-политическими и экономическими факторами, зависят от природных  факторов. Однако определяемые природными факторами, они также могут находиться в зависимости от влияния на них первых двух категорий сезонных явлений. Так, никакие регулирующие мероприятия не могут изменить сроков сбора урожая. Наступление же периода сбора урожая обычно вызывает целый ряд сезонных явлений в разных отраслях народного хозяйства. Но все эти явления возникают лишь благодаря тому, что на ближайшие к периоду сбора урожая месяцы обычно приходится наибольшая реализация его самими производителями. Если же сезонными мероприятиями в области кредитной торговли и налоговой политики ослабить реализацию урожая в ближайшие месяцы после его сбора, то процесс реализации можно сделать более равномерным и растянуть на более длительный период.

Сезонность представляет собой результат взаимодействия различных групп факторов, является сложной экономической категорией, обладающей специфической структурой. В литературе существуют три подхода к определению сезонности как экономической категории.

По  моему мнению, наиболее полным и точным определением сущности сезонности является трактовка, предложенная еще в 1929 г. И.Н. Леонтьевым. В его понимании к сезонным экономическим явлениям относятся все внутригодичные колебания хозяйственной жизни, регулярно возникающие в определенные периоды года под влиянием факторов стихийного или рационального порядка или их взаимодействия и не сопровождающиеся органическими изменениями в народном хозяйстве [3, с. 9]. Подобное определение охватывает всю совокупность сезонных явлений, а также отграничивает последние от других внутригодичных колебаний.

Таким образом, при статистическом изучении сезонности в качестве сезонных явлений следует рассматривать  такие явления, которые существуют регулярно в течение года, повторяются из года в год и возникают под влиянием совокупности природных, социально-политических и экономических факторов

В соответствии с первой точкой зрения сезонность представляет собой равномерно повторяющиеся изменения явлений в динамике, а в качестве причин выступают смена времен года, явления природы, периоды созревания зерновых, овощей и фруктов и их переработки, выполнение определенных работ, а также обычаи, традиции и т.д. [4, с. 354].

Сторонники второго  подхода под сезонными экономическими явлениями понимают лишь такие колебания  хозяйственной деятельности, которые непосредственно связаны с сезоном (колебания строительной деятельности, сезонные сельскохозяйственные работы и т.п.).

Третья группа ученых относит к сезонным экономическим  явлениям все хозяйственные явления  и процессы, в развитии которых обнаруживаются определенные закономерности внутригодичной динамики, причем их причины могут быть как природного, технического, а также социально-экономического порядка [5, с. 10].

Иногда высказывается  мнение, что сезонные экономические  явления нельзя отнести к конъюнктурным  процессам, так как они в большинстве случаев захватывают лишь единичные отрасли экономики. Однако изучение сезонных процессов в экономике указывает, что обычно они охватывают одновременно ряд отраслей. Например, осенний сезонный подъем в современных хозяйственных условиях так или иначе захватывает почти все отрасли экономики. При этом сезонные явления, вызываемые факторами природного порядка, сопровождаются сезонными процессами социального или экономического характера. Эти сезонные явления взаимосвязаны и составляют некий единый динамический экономический, процесс, поэтому правомерно говорить о сезонности не только отдельных отраслей, но и сезонности экономики в целом.

Благодаря разнообразию и многочисленности факторов, сезонные явления по своему характеру непостоянны и неустойчивы но времени. Изменчивость сезонных явлений проявляется в двух направлениях: или изменяется сам характер сезонного явления, или же изменяется степень размаха сезонных отклонений при неизменном характере сезонности, т.е. в первом случае изменяется форма сезонной волны, а во втором — амплитуда колебания. Оба вида изменений могут происходить либо резко, либо постепенно. Для возникновения сезонности какого-либо экономического процесса необходимо, чтобы колебания устойчиво повторялись в течение длительного периода. Эти изменения могут протекать вместе или раздельно, причем могут быть выделены три типа эволюции сезонных явлений:

1. изменение характера сезонности без изменения размаха;

2.  изменение характера сезонности при изменении размаха;

3.  изменение размаха при неизменном характере сезонности.

В первом случае факторы  сезонности и степень их действия не изменяются, а происходит их перемещение от одних месяцев к другим. Второй тип может наблюдаться в трех случаях: перемещение факторов с одних месяцев на другие влечет слияние действия некоторых факторов, благодаря чему сезонные отклонения в одни месяцы усиливаются, а в другие ослабевают; появляются новые или исчезают старые факторы; факторы сезонности, действующие в отдельные месяцы, усиливаются или ослабевают неравномерно.

Третий тип связан с более или менее равномерным  усилением действия факторов сезонности в отдельные месяцы при неизменном составе факторов и сроков их действия.

Изменение состава факторов и сроков их действия главным образом отражается на характере сезонности, т.е. на качественной стороне явления, в то время как изменение степени их действия преимущественно проявляется на размахе сезонности, то есть на количественном ее выражении. Иногда сезонные изменения Могут возникнуть в результате динамических процессов. Например, известно, что периоды подъема или падения хозяйственной конъюнктуры сопровождаются рядом изменений в народном хозяйстве. Эти изменения и могут явиться причиной появления новых или изменения старых сезонных явлений. Однако следует отметить, что сам по себе динамический процесс не может вызвать изменений в характере сезонности если он не сопровождается реконструктивными изменениями в экономике, которые  и оказывают влияние на факторы сезонности. Но, единожды изменившись, характер сезонности будет повторяться до тех пор, пока факторы сезонности не испытают влияние каких-либо новых изменений. При этом измененный характер сезонности будет наблюдаться вне зависимости от того, в какой фазе хозяйственного цикла находится экономика. Следовательно, между характером сезонности и динамическими процессами может существовать лишь причинная, корреляционная, а не функциональная зависимость.

Связь размаха сезонности с динамическими процессами тоже проявляется не всегда. Если сила действия факторов, определяющих размах сезонных колебаний, не зависит от динамических процессов, охватывающих данное явление, то, несмотря на изменение самого явления, размах его сезонности останется неизменным. Если же факторы размаха сезонности зависят от динамических процессов данного явления, то размах сезонных отклонений будет изменяться более или менее пропорционально с изменениями факторов самого явления.

Изменчивость сезонных экономических явлений имеет  важное значение. Во-первых, она еще раз подтверждает сложную природу сезонности, ведь если бы эти явления зависели только от природных факторов, то они были бы более устойчивыми. Но благодаря многообразию и изменчивости факторов сезонные явления не остаются неизменными и устойчивыми во времени. Во-вторых, изменчивость сезонных явлений требует практического изучения, то есть проблема сезонных колебаний является не только статической, но содержит и динамические элементы  [1, c.18].

Конечно, важность осуществления  мер по устранению негативных последствий сезонности бесспорна. Но реальные условия жизни, развития производства, обращения и потребления показывают на недостаточность такой постановки цели исследования. В своей практической деятельности люди, воздействуя на природу, создают более благоприятные условия труда и быта. Но на данной стадии своего развития человечество не управляет всеми силами природы. Практически, например, нельзя по своему усмотрению изменять время наступления и продолжительность неблагоприятных сезонов. Сельскохозяйственное производство было и остается сезонным. Сокращение или удлинение периода массового производства основных продуктов растениеводства зависит от изменений естественных климатических условий.

Именно эти важные обстоятельства жизни общества являются уточняющими мотивами цели изучения рядов внутригодовой динамики. Если для бесперебойного хода воспроизводства сезонные спады должны по возможности устраняться, то сезонные подъемы этих процессов должны рассматриваться как важные факторы, способствующие наращиванию социально-экономического потенциала.

2 Основные методы выявления и  анализа сезонных колебаний

Наличие фактора сезонности в поведении исследуемое явления  или процесса может быть обнаружено с помощью оценочных показателей  сезонных колебаний. В экономической литературе предлагается широкий набор статистических показателей, которые используются при анализе сезонности хозяйственных процессов. Ниже проводится аналитический обзор и оценка из достоинств и недостатков. К наиболее распространенным из низ относятся: размах сезонных колебаний, коэффициент сезонных колебаний, среднее линейное отклонение, среднее квадратическое отклонение, дисперсия, коэффициент вариации, коэффициент алиентации и индексы сезонности, рассчитанные по совокупности методов. Первые шесть показателей представляют собой традиционные показатели колеблемости [1, c.19].

Размах сезонных колебаний представляет собой разность наибольшего и наименьшего значений показателя в течение отчетного года:

                                                  (2.1)

Размах вариации показывает, на какую  величину количественно изменяется значение варьирующего признака.

Коэффициент сезонных колебаний — относительный показатель, который исчисляется по тем же исходным данным, что и размах вариации. При его определении максимальный и минимальный уровни квартальных или месячных показателей соотносятся между собой

                                                 (2.2)

Показатели размаха  сезонных колебаний и коэффициент  сезонности не учитывают промежуточные значения, лежащие в интервале между максимальными и минимальными уровнями временного ряда, которые могут играть важную роль в статистической характеристике сезонности.

Обобщающую характеристику величины сезонных колебаний можно  получить при помощи следующих показателей.

Разность между отдельными значениями признака и средней называют отклонением. Среднее линейное отклонение определяется как среднее значение взятой по модулю разности фактического и выравненного    уровней показателя

    ,                                                 (2.3)

где — фактические значения уровней ряда; , — выравненные значения уровней ряда; n — количество наблюдений; и среднее квадратическое отклонение ( )

   ,                                                 (2.4)

которое представляет собой  корень второй степени из дисперсии. Среднее квадратическое отклонение можно рассчитать и по данным индексов сезонных колебаний, используя формулу

                                                  (2.5)

Среднее квадратическое отклонение служит одним из важнейших показателей, которые характеризуют значимость факторов, вызывающих рассеяние отдельных значений признака около его средней величины.

Среднее квадратическое отклонение различных  признаков нельзя сравнивать между  собой, так как для сравнения  необходима общая база, только на основе которой и целесообразно сравнение.

Как следует из правила мажорантности  средних, среднее квадратическое отклонение больше среднего линейного отклонения. Отношение этих показателей примерно равно 1,25. Если в ходе анализа необходимо сравнить устойчивость динамических рядов, то предпочтительнее пользоваться средним квадратическим отклонением, так как этот показатель более чувствителен к резким отклонением уровней ряда от тренда.

Коэффициент вариации характеризует однородность статистической совокупности, а также интенсивность колебательного процесса. Это свойство позволяет сравнивать колеблемость одного и того же показателя в разных условиях

                                                     (2.6)

Дополнение коэффициента вариации до единицы представляет собой коэффициент алиентации . Данный показатель является показателем устойчивости динамического ряда и рассчитывается по формуле [1, c.21]:

A = 1-v.                                                       (2.7)

Чем больше значение коэффициента алиентации (А), тем ниже колеблемость ряда относительно тренда и выше его устойчивость.

Отмеченный недостаток устраняется при исчислении индексов сезонности, которые являются показателями, характеризующими результаты сравнения фактических уровней данного месяца или квартала с оценкой уровней основной тенденции для того же месяца или квартала. При исчислении индексов принимают участие все уровни ряда динамики, сформированного из месячных или квартальных показателей. Индекс представляет степень сезонного влияния для отдельной части года и содержит сравнение измеряемых или ожидаемых величин для этой части (месяц, квартал и т.д.) с общей средней для всех периодов года. Таким образом, индекс сезонности, равный 100 % для отдельного квартала, в точности указывает, что ожидаемое значение временного ряда для этого квартала равно 1/4 годовой величины, отнесенной к этому кварталу. Аналогично этому, индекс сезонности, равный 110 % для другого квартала, указывал бы, что ожидаемая величина для этого квартала на 10 % больше 1/4 ежегодной величины. Индекс сезонности, равный 80 %, указывает, что ожидаемый уровень производства данной отрасли в этом квартале на 20 % меньше 1/4 среднегодового индекса производства.

Таким образом, квартальный индекс отражает наблюдаемые подъемы и падения квартальных уровней производства, причем воздействие тенденции, циклической и нерегулярной компонент временного ряда устраняются.

Если для традиционных показателей колеблемости существуют однозначные способы вычислений (вышеперечисленные формулы), то для расчета индексов сезонности нет единого подхода. Поэтому исследованию сезонных колебаний объемов производства в отраслях должен предшествовать выбор методологии измерения сезонной колеблемости.

К наиболее распространенным методам исчисления индексов сезонности относятся метод хронологической средней, метод скользящей средней и метод аналитического выравнивания.

Метод хронологической  средней базируется на соотношении  многолетних средних для каждого  месяца или квартала и многолетней общей средней (среднемесячная или среднеквартальная) зa ряд лет

   ,                                                          (2.8)

где — средний уровень за t-ый месяц (квартал); Y — средний уровень ряда за весь период в целом.

Для расчёта многолетних  средних для каждого месяца (квартала) подсчитываются сводные итоги по данному месяцу или кварталу за весь период, которые затем делятся  на число лет. Среднемесячный или  среднеквартальный уровень за ряд лет исчисляется путём деления суммы всех месячных или квартальных уровней за анализируемый период на число наблюдений. Соотношение полученных показателей, т.е. средних уровней за каждый месяц (квартал) и среднемесячного (среднеквартального) уровня за весь период, даёт искомые показатели (индексы) сезонности.

Среднее значение в числителе формулы (2.8) берётся с целью устранения случайной компоненты. Применение формулы (2.8) отличается простотой статистических вычислений и восприятием полученных результатов.

Метод скользящей средней и построения аддитивной или мультипликативной модели.Общий вид аддитивной модели следующий: 

Y=T+S+E

Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как сумма трендовой (T), сезонной (S) и случайной (E) компонент. Общий вид мультипликативной модели выглядит так:

Y= T

Эта модель предполагает, что каждый уровень временного ряда может быть представлен как произведение трендовой (T), сезонной (S) и случайной (Е) компонент. Выбор одной из двух моделей осуществляется на основе анализа структуры сезонных   колебаний. Если амплитуда колебаний приблизительно постоянна, строят аддитивную модель временного рядя, в которой значения сезонной компоненты предполагаются постоянными для различных циклов. Если амплитуда сезонных колебаний возрастает или уменьшается, строят мультипликативную модель временного ряда, которая ставит уровни ряда в зависимость от значений сезонной компоненты.

Построение аддитивной и мультипликативной моделей сводится к расчету значений Т, S и Е для каждого уровня ряда. Процесс построения модели включает в себя следующие шаги:

1. Выравнивание исходного ряда методом скользящей средней.

2. Расчет значений сезонной компоненты S.

3. Устранение сезонной компоненты  из исходных уровней ряда и  получение выравненных данных (Т+Е) в аддитивной или (Т Е) в мультипликативной модели.