ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Тюменский  государственный нефтегазовый университет»

Институт  менеджмента и бизнеса

Кафедра ЭТР

КУРСОВАЯ  РАБОТА  
 

по курсу: Общая теория статистики

на тему: ИНДЕКСНЫЙ МЕТОД В ИЗУЧЕНИИ ДИНАМИКИ СЛОЖНЫХ

          ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 
 

Выполнил: студент гр. ЭПз-10-2

  Окунева А.С.

Руководитель: ассистент

Зайцева И.В.

г. Тюмень, 2012 г. 

СОДЕРЖАНИЕ 

     Введение                                                                                                             3

     1. Методы статистического изучения  динамики развития

общественных  явлений                                                                                              4

     2. Применение индексного метода в статистическом изучении

динамики  сложных показателей                                                                                8

     2.1. Понятие и виды индексов (индивидуальные, общие,

количественных  и качественных показателей)                                                       9

     2.2. Агрегатные и средние индексы  как формы общих индексов              15

     2.3. Система взаимосвязанных индексов (переменного

состава, фиксированного состава и влияния  структурных сдвигов)                    18

     3. Применение индексного метода для изучения объекта исследования  22

     Заключение                                                                                                      27

     Список  литературы                                                                                          28

     Приложение                                                                                                     29

ВВЕДЕНИЕ 

     Статистика - отрасль знаний, в которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых статистических (количественных или качественных) данных.

     Статистические  методы анализа данных применяются  практически  во всех областях деятельности человека. Их используют всегда, когда необходимо получить и обосновать какие-либо суждения о группе (объектов или субъектов) с некоторой внутренней неоднородностью. Метод статистики - это целая совокупность приемов, пользуясь которыми статистика исследует свой предмет. Индексный метод имеет важное значение в статистических исследованиях коммерческой деятельности, поэтому актуальность выбранной темы работы очевидна. Полученные на основе этого метода показатели используются для характеристики развития анализируемых показателей во времени, по территории, для изучения структуры и взаимосвязей, выявления роли факторов в изменении сложных явлений. Индексы широко применяются в экономических разработках государственной и ведомственной статистики. Индексный метод является основным методом всестороннего статистического исследования цен.

     Целью работы является всестороннее изучение экономических индексов и применения индексного метода для изучения динамики сложных показателей.

     Задачи  работы:

• характеристика методов статистического изучения динамики общественных явлений;
• рассмотрение понятия и видов индексов;
• изучение агрегатных и средних индексов как формы общих индексов;
• анализ системы взаимосвязанных индексов;
• практическое исследование сложных показателей с помощью индексного метода.

1. Методы  статистического изучения динамики  развития

общественных  явлений 

     Для разработки предмета статистики применяются  специальные приемы и методы, совокупность которых образует методологию статистики. Статистическая методология — это система приемов, способов и методов, направленных на изучение количественных закономерностей, проявляющихся в структуре, динамике и взаимосвязях социально-экономических явлений. Общей основой статистического метода познания является диалектический метод, согласно которому общественные явления и процессы рассматриваются в развитии взаимной связи и причинной обусловленности.

      Статистические  методы используются комплексно —  это обусловлено сложностью процесса экономико-статистического исследования. Применение конкретных методов предопределяется поставленными задачами и зависит от характера исходной информации.

     Статистическое исследование состоит из трех стадий:

• Сбор первичной статистической информации;
• Сводка и группировка;
• Обработка статистических показателей.

     Для получения обоснованных выводов о состоянии изучаемого объекта и закономерностях его развития применяются обобщающие статистические показатели: абсолютные, относительные и средние величины, вариации и статистические индексы. Выявляются причинно-следственные связи, закономерности, оценивается эффективность и возможности экономических и социальных явлений. [1]

     В настоящее время в статистике имеется большое количество методов, способов и приёмов анализа статистических данных. При статистическом изучении массового явления большое значение имеет объективное и всестороннее количественное выражение состояния развития в конкретных условиях пространства и времени, выявление и измерение внутренних и внешних закономерностей, раскрывающих содержание исследуемых явлений. 

     Важнейшая задача статистики – изучение социально-экономических явлений общественной жизни во времени.

     При изучении динамики общественных явлений  статистика решает следующие задачи:

• Измеряет абсолютную и относительную скорость роста либо снижения уровня за отдельные промежутки времени;
• Дает обобщающие характеристики уровня и скорости его изменения за тот или иной период;
• Выявляет и численно характеризует основные тенденции развития явлений на отдельных этапах;
• Дает сравнительную числовую характеристику развития данного явления в разных регионах или на разных этапах;
• Выявляет факторы, обусловливающие изменение изучаемого явления во времени;
• Делает прогнозы развития явления в будущем.

     Изменение социально-экономических явлений, т.е. выявление закономерности развития этих явлений, статистика исследует путем построения и анализа рядов динамики.

     Ряды  динамики – это статистические данные, отображающие развитие во времени изучаемого явления.

     В каждом ряду динамики имеется два  основных элемента:

     1) показатель времени – t;

     2) соответствующие им уровни развития изучаемого явления – y.

     В качестве показателей времени в  рядах динамики выступают определенные даты (моменты), т.е. отдельные периоды (годы, месяцы и т.д.).

     Уровни  рядов динамики отображают количественную оценку развития во времени изучаемого явления. Они могут выражаться абсолютными, относительными или средними величинами.

     Для количественной оценки динамики социально-экономических  явлений применяется система  показателей ряда динамики, которая  может быть представлена следующей группой показателей: абсолютный прирост, темп роста, темп прироста, значение 1% прироста.

     В основе расчета показателей рядов  динамики лежит сравнение его  уровней. В зависимости от применяемого способа сопоставления (базисный или  цепной) показатели динамики могут  вычисляться на постоянной и переменной базах сравнения.

     Важным направлением в исследовании закономерностей динамики социально-экономических процессов является изучение общей тенденции развития (тренда). На практике наиболее распространенными методами статистического изучения тренда являются: способ укрупнение интервалов (периодов), способ сглаживания скользящей средней, выравнивание ряда по среднегодовому абсолютному приросту, выравнивание ряда по среднегодовому темпу роста, аналитическое выравнивание при помощи способа наименьших квадратов.

     При сопоставлении каких-либо данных, характеризующих  экономические явление или процессы во времени и в пространстве, широко используются относительные статистические показатели — индексы. Они позволяют рассчитать и соизмерить сложные социально-экономические явления, особенно состоящие из непосредственно несопоставимых элементов. Индексы могут применяться для анализа динамики уровней качественных показателей по нескольким единицам. Этот анализ выполняется с помощью системы взаимосвязанных индексов: переменного состава, фиксированного состава и влияния структурных сдвигов.

     Индексы формируют важнейшие экономические  показатели национальной экономики  и ее отдельных отраслей. Индексные  показатели позволяют осуществить  анализ результатов деятельности предприятий и организаций, выпускающих самую разнообразную продукцию или занимающихся различными видами деятельности. С помощью индексов можно проследить роль отдельных факторов при формировании важнейших экономических показателей, выявить основные резервы производства. Индексы широко используются в сопоставлении международных экономических показателей при определении уровня жизни, деловой активности, ценовой политики и т.д.

     Существует  два подхода в интерпретации  возможностей индексных показателей: обобщающий (синтетический) и аналитический, которые в свою очередь определяются разными задачами.

     Суть обобщающего подхода - в трактовке индекса как показателя среднего изменения уровня исследуемого явления. В этом случае основной задачей, решаемой с помощью индексных показателей, будет характеристика общего изменения многофакторного экономического показателя.

     Аналитический подход рассматривает индекс как показатель изменения уровня результативной величины, на которую оказывает влияние величина, изучаемая с помощью индекса. Отсюда и иная задача, которая решается с помощью индексных показателей: выделить влияние одного из факторов в изменении многофакторного показателя.

     От  содержания изучаемых показателей, методологии расчета первичных  показателей, целей и задач исследования зависят и способы построения индексов. [2, c.88]

2. Применение  индексного метода в статистическом  изучении

динамики  сложных показателей 

     Мощным  орудием сравнительного анализа  экономики являются индексы.

     Наиболее  распространена сравнительная характеристика во времени. В этом случае индексы выступают как относительные величины динамики. Индексный метод является важнейшим аналитическим средством выявления связей между явлениями. При этом применяются уже не отдельные индексы, а их системы.

     В статистической практике индексы применяются  при анализе развития всех отраслей экономики, на всех этапах экономической  работы. В современных условиях особенно возросла роль индексов цен, доходов населения, фондового рынка и территориальных индексов.

     Технически  любой индекс представляет собой показатель, определяемый как соотношение двух каких-либо величин. Последние являются, по существу, определенными состояниями известного признака. С помощью индексов осуществляются сравнения фактических показателей с базисными, то есть, как правило, с плановыми и с показателями предшествующих периодов.

     Использование индексов в экономическом анализе  преследует следующие цели:

     - с их помощью дается оценка относительного изменения какого-либо сложного экономического явления или показателя;

     - применение индексов дает возможность определить влияние отдельных факторов на изменение динамики сложного явления, обобщающего (результативного) показателя (признака);

     - дается оценка влияния изменения структуры какого-либо сложного экономического явления на величину динамики этого явления.

     Индексы применяются в анализе хозяйственной деятельности с целью характеристики экономических явлений, состоящих из элементов, которые не следует суммировать.

2.1. Понятие  и виды индексов (индивидуальные, общие,

количественных  и качественных показателей) 

     Индекс - это обобщающий относительный показатель, характеризующий изменение уровня общественного явления во времени, по сравнению с программой развития, планом, прогнозом или его соотношение в пространстве.

     Статистика  осуществляет классификацию индексов по следующим признакам:

     1. В зависимости от объекта исследования:

• Индексы объемных (количественных) показателей (индексы физического объема: товарооборота, продукции, потребления);
• Индексы качественных показателей (индексы цен, себестоимости, заработной плата).

     К индексам объемных показателей относятся  индексы физического объема: товарооборота, продукции, потребления материальных благ и услуг; а также других показателей, имеющих количественный характер: численности работников, посевных площадей и т.п. К индексам качественных показателей относятся индексы: цен, себестоимости продукции, заработной платы, производительности труда, урожайности и т.п.

     2. По степени охвата элементов  совокупности:

• Индивидуальные индексы (дают сравнительную характеристику отдельных элементов явления);
• Общие индексы (характеризуют изменение совокупности элементов или всего явления в целом).

     3. В зависимости от методологии исчисления общие индексы подразделяются на:

• Агрегатные (агрегатные индексы являются основной формой индексов и строятся как агрегаты путем взвешивания индексируемого показателя с помощью неизменной величины другого, взаимосвязанного с ним показателя);
• Средние (являются производными от агрегатных).

     4. В зависимости от базы сравнения  различают:

• Базисные (если при исчислении индексов за несколько периодов времени база сравнения остается постоянной);
• Цепные (если база сравнения постоянно меняется).

     В соответствии с классификацией в  зависимости от объекта исследования индексы делятся на индексы количественных показателей и качественных показателей.

     Все индексируемые показатели индексов количественных показателей являются объемными, поскольку они характеризуют общий, суммарный размер того или иного явления и выражаются абсолютными величинами. При расчете таких индексов количества оцениваются в сопоставимых ценах.

     У индексов качественных показателей индексируемые показатели характеризуют уровень явления в расчете на количественно измеримую единицу совокупности. Качественные показатели измеряют не общий объем, а интенсивность, эффективность явления или процесса. Как правило, они являются либо средними, либо относительными величинами. Расчет таких индексов производится на базе одинаковых, неизменных количеств продукции.

     Разделение  индексов на индексы количественных и качественных показателей важно  для методологии их расчета.

     Два основных вида индексов: простые (частные, индивидуальные); аналитические (общие).

     В первом случае исследуемый признак  принимается без учета связи  этого признака с остальными признаками исследуемых экономических явлений. Такие индексы могут быть представлены следующей формулой:

     Во  втором случае изучаемый признак  используется не изолированно, а в его взаимосвязи с другими признаками. Поэтому любой аналитический индекс состоит из двух элементов: индексируемого признака, то есть тот признак, изменение которого подвергается изучению и весового признака. С помощью весовых признаков исследуются изменения экономических явлений, составляющие элементы которых являются несоизмеримыми. Следует иметь в виду, что простые и аналитические индексы взаимно дополняют друг друга. Способы построения индексов зависят от содержания изучаемого явления, методологии расчета исходных статистических показателей и целей исследования.

     В каждом индексе выделяют 3 элемента:

• Индексируемый показатель - это показатель, соотношение уровней которого характеризует индекс;
• Сравниваемый уровень - это тот уровень, который сравнивают с другим;
• Базисный уровень - это тот уровень, с которым производится сравнение.

     Для расчета индекса необходимо найти  отношение сравниваемого уровня к базисному и выразить его  в виде коэффициента, если база сравнения  приравнивается к единице, или в процентах, если база сравнения принимается за 100%. Обычно расчеты индексов производятся в форме коэффициентов с точностью до третьего знака после запятой, т. е. до 0,001, в форме процентов — до десятых долей процента, т.е. до 0,1%.

     Для удобства построения индексов используется специальная символика:

     i — символ индексируемого показателя — индекс, характеризующий изменение уровня элемента явления;

     I — с подстрочным индексируемым показателем — для группы элементов или всей совокупности в целом;

     q — количество (объем) какого-либо продукта в натуральном выражении;

     p — цена за единицу товара;

     z — себестоимость единицы продукции;

     w — производительность труда в стоимостном выражении;

     T — общие затраты времени или численность работников;

     0 — базисный период;

     1 — отчетный период.

     Индивидуальные  индексы характеризуют изменение отдельного элемента явления.

     Так, для изучения изменения количества проданных товаров (физического  объема продаж) следует построить  индивидуальный индекс физического  объема товарооборота как отношение количества товара одного вида, проданного в отчетном периоде, к количеству того же товара, проданного в базисном периоде:

                                                                                                          (2.1)

     Поскольку базисный уровень индексируемого показателя приравнивается к 1 или 100%, то разность между полученным индексом и 1 или 100% характеризует относительную величину изменения количества проданного товара. По этому индексу можно определить и абсолютное изменение количества проданного товара в натуральном выражении как разность между числителем и знаменателем индекса:

                                                                                                (2.2)

     Индивидуальный  индекс цен определяется как отношение цены отдельного товара в отчетном периоде к цене его в базисном периоде, то есть по формуле:

                                                                                                     (2.3)

     Разность между числителем и знаменателем его покажет абсолютное изменение цены за единицу товара в рублях:

                                                                                                  (2.4)

     Индивидуальный  индекс товарооборота характеризует изменение товарооборота по одному товару и строится как отношение товарооборота отчетного периода к товарообороту базисного периода , то есть по формуле:

                                                                                                     (2.5)

     Разница между числителем и знаменателем его покажет абсолютное изменение  товарооборота в рублях за счет двух факторов: изменения количества проданного товара и изменения цены этого товара, то есть:

                                                                                        (2.6)

     Рассмотренные индивидуальные индексы взаимосвязаны между собой так же, как сами индексируемые показатели: индекс товарооборота равен произведению индекса физического объема товарооборота на индекс цен, то есть:

                                                                                                       (2.7)

     Кроме того, полученные данные позволяют рассчитать абсолютные показатели изменения товарооборота по отдельным товарам за счет отдельных факторов.

     Все выше рассмотренные индексы характеризуют относительное изменение уровней отдельных элементов явления и называются индивидуальными индексами. Однако большинство изучаемых статистикой общественных явлений и процессов состоят из многих элементов, которые могут быть как однородными, так и неоднородными. Однородные явления можно непосредственно суммировать и исчислять индексы, характеризующие изменение не одного элемента, а группы элементов или всей совокупности в целом. Такие индексы называются общими индексами. Так, можно суммировать количество проданных однородных товаров по группе фирм и исчислить общий индекс физического объема товарооборота по формуле:

                                                                                                         (2.8)

     Можно суммировать товарооборот по нескольким товарам и исчислять общий  индекс товарооборота по формуле:

                                                                                                   (2.9)

     В экономических расчетах для изменения  динамики сложного явления чаще всего  используются общие индексы. Построение этих индексов и является содержанием индексной методологии. Методика расчета общих индексов сложнее, чем индивидуальных, и различна в зависимости от характера индексируемых показателей, наличия исходных данных и целей исследования. Любые общие индексы могут быть построены двумя способами: как агрегатные и как средние из индивидуальных. [3, c. 161-163]

2.2. Агрегатные  и средние индексы как формы  общих индексов 

     Если  отдельные элементы явления неоднородны, то непосредственное суммирование их невозможно или бессмысленно и тогда необходимо привести их к сопоставимому виду. Все товары имеют стоимость, а стоимости товаров можно суммировать. Переход от натуральных показателей к стоимостным позволяет преодолеть несуммарность натурально-вещественных элементов совокупности. Для изучения изменения одного фактора необходимо абстрагироваться от изменения второго, взаимосвязанного с ним фактора и построить общий индекс в агрегатной форме.