Неопределенность, риски и информационная неопределенность

ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………...…4

1.НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ……………………………......6

2.ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА…………………………………………………………………………………….....10

2.1 Риск…………………………………………………………………………………..…..10

2.2 Неопределенность……………………………………………………………………....11

2.3 Решения, принимаемые в условиях определенности, риска и неопределенности...12

3. РИСК, КАК ОСОБЫЙ ВИД ИЗДЖЕРЖЕК. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА

3.1 Риск, как особый вид издержек………………………………………………………...22

3.2 Методы снижения риска………………………………………………………………..24

4.МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ (ВЫБОР УРОВНЯ РИСКА, ОТКАЗ ОТ РИСКОВ, САМОСТРАХОВАНИЕ, РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИОБЪЕДИНЕНИЕ РИСКОВ)

ВИЛЬФРЕДО ПАРЕТО………………………………………………………………...…..42

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА……………………………………………….....49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………………..55

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………….57

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Деятельность  субъекта хозяйствования постоянно сопряжена с неопределённостью, возникают также ситуации, связанные с риском, когда любой альтернативный вариант приводит к одному из нескольких возможных исходов, однако каждый характеризуется известной вероятностью наступления. Если же сведения о вероятности наступления того или иного исхода отсутствуют, то принятие решений все равно осуществляется в условиях неопределенности и риска. При этом различают три типа неопределенности. Во-первых, неопределенность обстановки, которая возникает под воздействием природной среды, климата и других не управляемых человеком процессов. Эту неопределенность нельзя устранить, ее можно только предугадать, прогнозировать и приспособиться к ней.

Во-вторых, неопределенность, неясность целей  или их многокритериальность.

В-третьих, неопределенность, связанная с действием реальных субъектов, которые могут влиять на последствия принимаемых решений. Отсюда можно выделить два взаимосвязанных компонента категории риска: объективный и субъективный. Риск с объективной позиции отражает ту или иную неопределенность в среде активности субъекта. Как субъективный компонент хозяйственных связей, риск характеризует поведенческую готовность субъекта принимать решение и осуществлять конкретные действия с учетом характера, масштаба и динамики этой объективной неопределенности. Именно в этом контексте риск рассматривается как ожидаемая опасность потерь; ориентированное действие на удачу, требующее смелости, решительности, предприимчивости в надежде получить дополнительные выгоды или снизить до минимума возможный ущерб.

Актуальность темы исследования определяется процессами, происходящими в экономике. В подобной ситуации стремление экономического субъекта стабильно и успешно развиваться сталкивается с только формирующимся аппаратом управления деятельностью субъекта. Это особенно актуально в период социально-экономической трансформации системы, поскольку в меняющейся экономике риски многократно возрастают. При этом отсутствуют институты, которые минимизируют этот риск.

Таким образом, целью данной работы является рассмотрение теоретических и практических основ и характеристик риска и неопределенности, a также разработка практических рекомендаций по их снижению.

Поставленная  цель предполагает решение следующих  задач:

- выявление сущности неопределенности  и риска;

-анализ функционирования  рынка  в условиях ассиметричной  информации;

-классификация риска  и анализ  особенностей риска  в переходной  экономике;

- изучение методов оценки  и  минимизации риска;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ, КАК ХАРАКТЕРНАЯ ЧЕРТА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. ИНФОРМАЦИОННАЯ АСИММЕТРИЯ

  Важнейшее значение  для поведения экономических  агентов имеет наличие или  отсутствие информации о последствиях  принимаемых решений. Принятие решений  в условиях неопределенности, оценка  и минимизация рисков, возникающих  при этом, являются новыми принципиально  важными проблемами, с которыми  сталкивается современная экономика.

  Следует отметить, что  наличие точной информации не  гарантирует успеха рынка, но  значительно облегчает его достижение, способствуя повышению эффективности  координации, оптимальному распределению  имеющихся ресурсов. Однако реальная  действительность далека от этой  идеальной картины. Мы сталкиваемся  с асимметричностью информации  каждый день, видя играющих в  азартные игры людей, отправляясь  за покупками в магазины или  на рынки, а также предлагая  свои услуги. Организаторы игрового  бизнеса знают о его тонкостях  гораздо больше, чем рядовые участники; продавцы товара осведомлены  о его качестве лучше, чем покупатели; страхующиеся располагают большей  информацией об объектах страхования, чем страховые компании. Потенциальные  продавцы (как и потенциальные  покупатели) нередко скрывают истинные  цели своего поведения и используют  различные способы для получения  односторонних преимуществ. Рыночный  механизм оказывается несостоятельным  в силу неполноты (асимметрии) информации.[1, с. 393-394].

  В экономике асимметричная информация имеет место, когда одна сторона сделки обладает большей информацией, чем другая (английский термин - asymmetric(al) information, в русской литературе также называется несовершенная информация, неполная информация).

   В реальной действительности асимметрия информации распространена весьма широко. Не будет преувеличением сказать, что все рынки характеризуются той или иной степенью несовершенства информации; в одних случаях эта степень мала, в других - наоборот, значительна. Условия, в которых принимаются экономические решения, чрезвычайно редко соответствуют допущению о полноте и симметричности распределения информации. Напротив, общим правилом являются недостаток и недоступность рыночной информации, что препятствует принятию оптимальных решений. Другая проблема - это неравномерное распределение имеющейся информации среди участников рынка, в результате чего возможны серьёзные деформации в поведении продавцов и покупателей. В этой связи возникает необходимость анализа влияния неполноты и асимметрии информации на принятие решений и функционирование рынка.

  Каждый из экономических рыночных субъектов, используя полную информацию, действует совершенно рационально: домашние хозяйства осуществляют выбор потребительских наборов, а также предложений труда и капитала, максимизируя полезность в рамках бюджетных ограничений; фирмы максимизируют свою прибыль или рыночную стоимость в условиях технологических ограничений, связывающих выпуск продукции с затратами ресурсов. Именно это допущение позволяет доказать, что общее конкурентное равновесие приводит к максимальному общественному благосостоянию, т.е. что оно оптимально по Парето [7, с. 114].

  Таким образом, в условиях полной информированности субъектов рынка и их рационального поведения децентрализованные принятия решений домашними хозяйствами и фирмами приводят к решению проблемы редкости - основной проблеме экономики. Она состоит в том, что, с одной стороны, ресурсы, используемые в экономике, ограничены, а с другой стороны - знания (информация) о потребительских предпочтениях и технико-организационных возможностях их использования рассредоточены по всем субъектам общества. Именно такой механизм как конкурентный рынок обеспечивает наилучшее (оптимальное по Парето) использование ресурсов при распыленности информации между субъектами о возможностях их использования. Следовательно, основным условием достижения экономического оптимума конкурентным рынком является полная информированность экономических субъектов об экономических переменных, относящихся к их выбору и абсолютно рациональное поведение при самом выборе.

  Основные результаты теории общественного благосостояния, достигаемого конкурентным рынком, получены при условии, что информация об экономических параметрах, подлежащих выбору, экзогенна, т.е. задана извне и не изменяется в ходе деятельности субъектов при достижении рыночного равновесия. Кроме того, для этих результатов необходимо выполнение следующего условия: каждый участник рынка является настольно «небольшим», что не будет оказывать воздействие на поведение других.

  Приведенные условия не совсем реалистичны. В действительности приходится сталкиваться в основном с тем, что информация на рынках несовершенна, т.е. она полностью неизвестна ни одному из участников рынка. Ни потребители, ни фирмы не имеют полной информации о ценах и качестве различных товаров, продающихся на рынке, о качестве и усилиях работников, которых нанимают фирмы, об отдаче от инвестиционных проектов.

  Наиболее фундаментальная причина существования рынков с несовершенной информацией состоит в том, что в действительности информация на рынках не экзогенна, а эндогенна, т.е. порождается в ходе взаимодействий субъектов рынка [8, с. 405].

  Готовность предпринимателя держать значительную долю капитала в рамках фирмы (или сохранить значительную долю акций данной фирмы) передает информацию о его представлениях относительно функционирования фирмы в будущем. Если фирма принимает индивида на определенную работу, то это может передавать информацию об оценке фирмой его способностей.

  Тот факт, что эти действия могут обеспечивать передачу информации, влияет на поведение. В некоторых случаях эти действия будут осуществляться таким образом, чтобы сбить с толку, ограничить раскрытие информации. Предположим, что фирма знает, что другие фирмы следят за тем, кого она продвигает по службе. Следовательно, это может привести к более энергичной конкуренции за данных индивидов и повлиять на готовность данной фирмы повысить их в должности или назначить на определенную работу. В других случаях действие будет осуществлено таким образом, чтобы достоверно передать информацию с целью изменения существующих представлений. Тот факт, что потребители будут считать, что фирма, дающая более надежную гарантию, выпускает продукцию более высокого качества, и поэтому будут готовы заплатить за нее более высокую цену, может повлиять на гарантию, которую фирма готова предоставить. Предприниматель, зная, что продажа принадлежащих ему акций передаст негативный сигнал относительно его взглядов на будущее фирмы, может оставить у себя больше акций; его портфель будет менее диверсифицированным, чем в противном случае (и, соответственно, он может действовать более рискованным образом).

  Отсюда следует, что некоторые индивиды желают передать информацию, другие же не желают этого делать (потому, что подобная информация может ухудшить мнение о них других индивидов, или потому, что передача информации может ограничить их возможности по извлечению ренты). В любом случае тот факт, что действия передают информацию, ведет к изменению поведения людей и характера функционирования рынков. Именно поэтому несовершенство информации имеет такие неоднозначные последствия.

  Таким образом, асимметричная информация (несовершенная информация, неполная информация) имеет место, когда одна сторона сделки обладает большей информацией, чем другая.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ И РИСКА

 

 

2.1 Риск

   К решениям, принимаемым в условиях риска, относятся такие решения, результаты которых не являются определенными, но вероятность каждого возможного результата можно определить. Вероятность определяется в промежутке от 0 до 1 и представляет собой степень возможности совершения данного события. Сумма вероятностей всех альтернатив должна быть равна единице.

  Риск при принятии решений может быть различным. В экономике различают несколько типов риска: страховой, валютный, кредитный и т.д. В зависимости от типа риска, вероятность его можно определить математическими и статистическими методами.

  Наиболее желательный способ определения вероятности – объективность. Вероятность объективна, когда ее можно определить математическими методами или путем статистического анализа накопленного опыта. Вероятность может быть объективно определена, если поступит достаточно релевантной информации для того, чтобы прогноз оказался статистически достоверным.

   Во многих случаях организация не располагает достаточной информацией для объективной оценки вероятности. В таком случае часто руководители используют суждения о возможности совершения альтернатив с той или иной субъективной или предполагаемой вероятностью.

 

 

2.2 Неопределенность

   Решение принимается в условиях неопределенности, когда невозможно оценить вероятность потенциальных результатов. Это имеет место, когда требующие учета факторы настолько новы и сложны, что невозможно получить достаточно релевантной информации, могущей помочь объективно определить вероятность, либо имеющаяся ситуация не подчиняется известным закономерностям. Поэтому вероятность определенного последствия невозможно предсказать с достаточной степенью достоверности. Неопределенность характерна для некоторых решений, принимаемых в быстро меняющихся условиях.

Сталкиваясь с неопределенностью, руководитель может использовать две основные возможности. Во-первых, попытаться получить дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать проблему. Этим часто удается уменьшить новизну и сложность проблемы. При этом руководитель сочетает эту информацию с накопленным опытом, способностью к суждению или интуицией, чтобы придать ряду результатов субъективную или предполагаемую вероятность. Во-вторых, он может действовать в точном соответствии с прошлым опытом, суждениями и интуицией и сделать предположение о вероятности событий. Это необходимо, когда нет достаточно времени на сбор дополнительной информации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  Решения, принимаемые  в условиях определенности, риска  и неопределенности

   Как уже говорилось выше, решений, принимаемых в условиях абсолютной определенности, в реальной жизни быть не может. Однако существуют ситуации, когда решение принимается в условиях почти полной определенности. Например, решение о вложении нераспределенной прибыли в ценные бумаги государства. В данном случае менеджер точно знает размер вкладываемой суммы, может выбрать сроки вложения, рассчитать доходность и может точно подсчитать планируемую прибыль от данного вложения и сроки ее получения. Государство может не выполнить свои обязательства только при возникновении чрезвычайных обстоятельств, вероятность возникновения которых очень мала. Однако в условиях, сложившихся на данный момент в нашей республике, данный пример отражает меньший уровень определенности, чем в развитых странах.

   В странах с развитой стабильной экономикой менеджер может также точно рассчитать затраты на производство определенного вида изделий на ближайшую перспективу. Это возможно, потому что постоянные издержки, стоимость материалов и рабочей силы известны или могут быть рассчитаны с высокой степенью точности.

   Решения, принимаемые в условиях риска, занимают весомую часть всего множества решений, принимаемых менеджерами. Руководство должно учитывать уровень риска при принятии решений в качестве важнейшего фактора. Для принятия решений в условиях риска предприятие должно обладать достаточным объемом релевантной информации. Данная информация может быть получена различными способами. Существуют внешние источники – различные статистические данные министерств и ведомств, результаты социологических исследований, результаты переписи и т.д.

    При отсутствии внешних источников информации предприятие может провести собственные исследования. Анализ рынка очень широко используется для прогнозирования восприятия новых продуктов, телевизионных шоу, политиков. Он стал очень важной сферой деятельности и стал неотъемлемой частью деятельности почти всех крупных организаций, имеющих дело с широкой публикой. Например, автомобильные гиганты “Форд” , “Крайслер” прежде чем начать проектирование нового вида автомобиля тщательно изучают спрос и потребности потребителей, рассчитывают вероятности различных объемов продаж в зависимости от конъюнктуры рынка и только затем приступают к проектированию нового автомобиля.

   Хорошим примером принятия решение в условиях риска является принятие решений о страховании. Статистика страховых случаев во всех областях ведется очень полно. Поэтому, руководитель может высчитать вероятность наступления или не наступления страхового случая и принять решение о страховании или не страховании определенного имущества компании, каких либо финансовых операций и так далее.

   Руководитель же страховой организации на основании этих же данных определяет сумму возможных страховых выплат и соответственно сумму, на которую необходимо заключить страховых полисов для покрытия возможных убытков и получения прибыли.

   Например, руководитель автотранспортного предприятия не уверен, что аварии будут, а если и будут – на какую сумму. Но из статистики известно, что каждый десятый водитель попадает раз в год в аварию. Также известно, что средняя сумма ущерба от одной аварии – 2000 долларов. Имея парк из 100 машин, руководитель может принять решение, что в аварию попадут 10 машин и общий ущерб составит около 20000 долларов и, следовательно, примет решение о страховании на такую сумму.

   На практике решения, принимаемые в условиях полной неопределенности, практически не встречаются. Это происходит потому, что в любом случае можно либо собрать некоторую дополнительную релевантную информацию и еще раз проанализировать ситуацию, либо принять решение на основе суждений, интуиции, анализа накопленного опыта руководителя, что также уменьшает неопределенность. Наибольший потенциал неопределенности встречается в социокультурной, политической и наукоемкой среде.

   Ярким примером принятия решений в условиях неопределенности может быть решение, о разработке нового очень сложного оборудования. Причина в том, что на разработку требуется длительное время, а за это время конкурентами может быть создано более эффективное оборудование или могут быть совершены открытия, исключающие применение разрабатываемого оборудования.

2.4 Модели и методы принятия решений

   Для принятия оптимальных решений необходимо использовать научный метод. В науке управления научный метод подразумевает наличие определенной структуры процесса принятия решений и использование различных методов и моделей принятия решений.

  Модели принятия решений.

  Моделирование широко используется для принятия решений. Модель – это представление объекта, системы или процесса в форме отличной от оригинала, но сохраняющей основные его характеристики. Причинами, обуславливающими применение моделирования в экономике, являются: естественная сложность многих организационных ситуаций, невозможность проведения экспериментов в реальной жизни и ориентация руководства на будущее.

В науке управления используются следующие модели:

-Теория игр;

-Модели теории очередей;

-Модели управления запасами;

-Модель линейного программирования;

-Транспортные задачи;

-Имитационное моделирование;

-Сетевой анализ;

-Экономический анализ.

Теория игр.

 Данный метод служит  для моделирования оценки воздействия  принятого решения на конкурентов. Изначально была разработана  военными с тем, чтобы в стратегии  учесть возможные действия противника. В бизнесе игровые модели используются  для прогнозирования реакции  конкурентов на изменение цен, модификацию и освоение новой  продукции, предложения дополнительного  обслуживания и т.д. Теория игр  используется реже, чем другие  модели, так как ситуации в  реальном мире очень сложны  и часто меняются. Но, тем не  менее, теория игр полезна для  определения наиболее важных  и требующих учета факторов  в ситуации принятия решений  в условиях конкурентной борьбы. Благодаря применению данной  теории организация может прогнозировать  действия конкурентов, что является  преимуществом и увеличивает  конкурентоспособность.

    Модели теории  очередей, или модели оптимального обслуживания используются для определения оптимального числа каналов обслуживания по отношению к потребности в них. Применяется в различных ситуациях, где есть клиенты и пункты их обслуживания (резервирование билетов по телефону, обслуживание клиентов в банке, количество разгрузочных площадок на складах и т.д.). Используются для уравновешивания расходов на дополнительные каналы обслуживания и потерь от обслуживания на уровне ниже оптимального. Например, если клиент в банке слишком долго ждет своей очереди на обслуживание, у него может возникнуть желание поменять банк. Следовательно, необходимо увеличить численность персонала, обслуживающего клиентов. На сколько человек необходимо увеличить численность поможет модель теории очередей.

   Модели управления запасами используются для определения времени размещения заказов на ресурсы и их количества, а также массы готовой продукции на складах. Цель данной модели оптимизация запасов на предприятии. Чрезмерное их накопление хотя помогает избежать потерь, обусловленных их нехваткой, во многих случаях сводит к минимуму издержки на размещение заказов, так как они размещаются в больших количествах, но также ведет к дополнительным издержкам на хранение, перегрузку, потери от порчи, уменьшение оборотных средств, что уменьшает мобильность предприятия в принятии решений при возникновении новой ситуации на рынке.

    Модели линейного программирования применяют для определения оптимального способа распределения дефицитных ресурсов при наличии конкурирующих потребностей. Данный вид модели наиболее распространен на промышленных предприятиях. Он заключается в том, что помогает максимизировать прибыль при наличии одного нескольких ресурсов, каждый из которых используется для производства нескольких видов товара. Обычно при решении оптимизации данного типа моделей обычно используется Симплекс-метод.

   Транспортные задачи – это задачи, с помощью которых оптимизируется доставка ресурсов при наличии нескольких пунктов отправки и нескольких пунктов получения при различной стоимости доставки в различные пункты. Является частным видом задач линейного программирования.

   Имитационное моделирование означает процесс создания модели и ее экспериментальное использование для определения изменений реальной ситуации. Имитация используется в ситуациях, слишком сложных для математических методов типа линейного программирования. Экспериментируя на модели системы, можно установить, как она будет реагировать на определенные изменения или события, в то время, когда отсутствует возможность наблюдать эту систему в реальности.

   Сетевой анализ. Из сетевого анализа в основном используется теория графов. Теория графов позволяет составлять оптимальные графики осуществления различных проектов. Это позволяет минимизировать как время осуществления проекта, так и затраты по нему.

   Экономический анализ один из самых распространенных методов моделирования, хотя он и не воспринимается как моделирование. Экономический анализ вбирает в себя почти все методы оценки издержек и экономических выгод, а также относительной рентабельности деятельности предприятия. Экономический анализ включает в себя анализ безубыточности, определение прибыли на инвестированный капитал, величину чистой прибыли на данный момент времени и т.д. эти модели широко применяются в бухгалтерском и финансовом учете.

   Методы принятия решений. При принятии решения вне зависимости от применяемых моделей существуют некоторые правила принятия решений. Правило принятия решения – это критерий, по которому выносится суждение об оптимальности данного конкретного исхода. Существует два типа правил. Один не использует численные значения вероятных исходов, второй – использует данные значения.

К первому типу относятся следующие правила принятия решений:

   Максимаксное решение – это решение, при котором принимается решение по максимизации максимально возможных доходов. Данный метод очень оптимистичен, то есть не учитывает возможные потери и, следовательно, самый рискованный.

   Максиминное решение – это решение, при котором максимизируется минимально возможный доход. Данный метод в большей степени учитывает отрицательные моменты различных исходов и является более осторожным подходом к принятию решений.

   Минимаксное решение – это решение, при котором минимизируются максимальные потери. Это наиболее осторожный подход к принятию решений и наиболее учитывающий все возможные риски. Под потерями здесь учитываются не только реальные потери, но и упущенные возможности.

   Критерий Гурвича. Данный критерий является компромиссом между максиминным и максимаксным решениями и является одним из самых оптимальных.

   Ко второму типу принятия решений относятся решения, при которых кроме самих возможных доходов и потерь учитываются вероятности возникновения каждого исхода. К данному типу принятия решений относятся, например, правило максимальной вероятности и правило оптимизации математического ожидания. При данных методах обычно составляется таблица доходов, в которой указываются все возможные варианты доходов и вероятности их наступления. При использовании правила максимальной вероятности соответственно выбирается по одному из правил первого типа один из исходов, имеющий максимальную вероятность.

   При использовании правила оптимизации математических ожиданий, высчитываются математические ожидания для доходов или потерь и затем выбирается оптимальный вариант.

  Так как значения вероятностей со временем изменяются, при применении правил второго типа обычно используется проверка правил на чувствительность к изменениям вероятностей исходов.

  Кроме того, для определения отношения к риску используется понятие полезности. То есть для каждого возможного исхода кроме вероятности рассчитывается полезность данного исхода, которая также учитывается при принятии решений.

   Для принятия оптимальных решений применяются следующие методы:

-платежная матрица;

-дерево решений;

-методы прогнозирования.

   Платежная матрица – один из методов статистической теории решений, оказывающий помощь руководителю в выборе одного из нескольких вариантов. Особенно полезен в ситуации, когда руководитель должен установить, какая стратегий в наибольшей мере будет способствовать достижению целей. В самом общем виде матрица означает, что платеж зависит от определенных событий, которые фактически совершаются. Если событие или состояние природы не случается на деле, платеж неизменно будет другим.

   В целом платежная матрица полезна, когда: