Неопределенность и риск в экономике

Неопределенность и риск в экономике

Содержание 

Введение 3

Глава 1. Сущность риска и причины его возникновения.

1.1. Понятие риска, его основные элементы и черты

1.2. Классификация рисков

1.3. Причины возникновения экономического риска.

Глава 2. Экономическая неопределенность и риски 

2.1. Сущность и предпосылки неопределенности и риска

2.2. Факторы неопределенности  и риска

Заключение 26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение.

Риск, присущ хоть какой сфере  человеческой деятельности, так как  связан с обилием условий и  факторов, влияющих на положительный  исход принимаемых людьми решений. Любое наше действие, оказывающее  влияние на будущее, имеет неопределенный исход.

Ведение дел в рыночных условиях неизбежно вызывает необходимость  квалифицированно оценивать риски  в процессе управления ресурсами  и эффективно снижать или компенсировать их негативные последствия. Любая управленческая деятельность в той или иной степени  имеет рисковый характер, что обусловлено  как многофакторной динамикой объекта  управления и его внешнего окружения, так и ролью человеческого  фактора в процессе воздействия. Понятие «риск» также имеет многофакторную природу, раскрыть которую можно  лишь во взаимосвязи с такими понятиями, как «неопределенность», «вероятность», «условия неопределенности», «условия риска».

Целью данной работы является рассмотрение теории риска и неопределенности в экономике 

Из поставленной цели вытекают следующие задачи:

1. Рассмотреть понятие  риска, классификацию и оценку  риска 

2. Изучить факторы, влияющие  на возникновение рисков 

3. Дать понятие неопределенности  и риска 

4. Обозначить факторы  неопределенности и риска 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Сущность риска и причины его возникновения

1.1.Понятие риска, его основные элементы и черты

В условиях рыночных отношений  проблема оценки и учета экономического риска приобретает самостоятельное теоретическое и прикладное значение как важная составная часть теории и практики управления.

Большинство управленческих решений принимается в условиях риска, что обусловлено рядом факторов — отсутствием полной информации, наличием противоборствующих тенденций, элементами случайности и многим другим.

Особое значение проблема риска приобретает в предпринимательской деятельности.

Разнообразие  мнений о сущности риска объясняется, в частности, многоаспектностью этого явления, практически полным его игнорированием в существующем хозяйственном законодательстве, недостаточным использованием в реальной экономической практике и управленческой деятельности. Кроме того, риск — это сложное явление, имеющее множество не совпадающих, а иногда противоположных реальных оснований.

Происхождение термина  «риск» восходит к греческим словам ridsikon, ridsa — утес, скала. 

Риск — это вероятность возникновения убытков или недополучения доходов по сравнению с прогнозируемым вариантом.

Под «риском» принято  понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части своих ресурсов, недополучения доходов или появления дополнительных расходов в результате осуществления определенной производственной и финансовой деятельности.

Во всех указанных определениях выделяется такая характерная особенность (черта) риска как опасность, возможность неудачи.

Для более полной характеристики определения «риск» целесообразно выявить понятие «ситуация риска», поскольку оно непосредственно сопряжено с содержанием термина «риск».

Понятие «ситуация» можно определить как сочетание, совокупность различных обстоятельств и условий, создающих определенную обстановку для того или иного вида деятельности.

Если существует возможность количественно и  качественно определять степень вероятности того или иного варианта, то это и будет ситуация риска. 

Отсюда следует, что рискованная  ситуация связана со статистическими процессами и ей сопутствуют три сосуществующих условия: 

- наличие неопределенности;

- необходимость выбора альтернативы (при этом следует иметь в виду, что отказ от выбора также является разновидностью выбора);

-возможность оценить  вероятность осуществления выбираемых альтернатив.

Следует отметить, что ситуация риска качественно  отличается от ситуации неопределенности. Ситуация неопределенности характеризуется тем, что вероятность наступления результатов решений или событий в принципе неустанавливаема.

Можно выделить несколько модификаций риска:

-субъект, делающий выбор из нескольких альтернатив, имеет в распоряжении объективные вероятности получения предполагаемого результата;

- вероятности наступления ожидаемого результата могут быть получены только на основе субъективных оценок;

- субъект в процессе выбора и реализации альтернативы располагает как объективными, так и субъективными вероятностями.

Риск — это  действие (деяние, поступок), выполняемое в условиях выбора (в ситуации выбора в надежде на счастливый исход), когда в случае неудачи существует возможность (степень опасности) оказаться в худшем положении, чем до выбора (чем в случае не совершения этого действия).

В этом определении, наряду с опасностью, возможностью неудачи присутствует такая черта, как альтернативность.

Риск — это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.

В явлении «риск» выделим следующие основные элементы, взаимосвязь которых и составляет его сущность:

-возможность отклонения  от предполагаемой цели, ради  которой осуществлялась выбранная альтернатива;

-вероятность  достижения желаемого результата;

-отсутствие уверенности  в достижении поставленной цели;

-возможность  материальных, нравственных и др. потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы.

Важным элементом  риска является наличие вероятности  отклонения от выбранной цели. При этом возможны отклонения как отрицательного, так и положительного свойства.

Наряду с этим риску  присущ ряд черт, которые способствуют пониманию содержания риска. Можно выделить следующие основные черты риска:

-противоречивость;

-альтернативность;

-неопределенность.

Противоречивость  как черта риска проявляется в различных аспектах. Представляя собой разновидность деятельности, риск, с одной стороны, ориентирован на получение общественно значимых результатов неординарными, новыми способами в условиях неопределенности и ситуации неизбежного выбора. Это свойства риска имеет важные экономические, политические и духовно-нравственные последствия, т.к. ускоряет общественный технический прогресс, оказывает позитивное влияние на общественное мнение, духовную атмосферу общества.

Такое свойство риска, как  альтернативность, связано с тем, что он предполагает необходимость выбора из двух или нескольких возможных вариантов решений, направлений, действий. Отсутствие возможности выбора снимает разговор о риске. Там, где нет выбора, не возникает рискованная ситуация и, следовательно, не будет риска.

Существование риска  непосредственно связано с неопределенностью, которая неоднородна по форме проявления и по содержанию. Акцентировать внимание на этом свойстве риска важно в связи с тем, что оптимизировать на практике процессы управления и регулирования, игнорируя объективные и субъективные источники неопределенности, бесперспективно. Причем речь идет не о том, чтобы найти средства, позволяющие полностью избавиться от влияния факторов неопределенности (что практически, видимо, не осуществимо), а о необходимости учета риска с целью отбора рациональных альтернатив.

 

1.2. Классификация рисков.

В процессе своей деятельности предприниматели сталкиваются с  совокупностью различных видов  рисков, которые отличаются между собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень, и, следовательно, по способу их анализа и методам их описания.

     Как правило, все виды рисков взаимосвязаны и оказывают влияние на деятельность предпринимателя. Эти обстоятельства затрудняют принятия решений по оптимизации риска и требуют углубленного анализа состава конкретных рисков, а также причин и факторов их возникновения.

     Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:

-время возникновения;

-основные факторы  возникновения;

-характер учета;

-характер последствий;

-сфера возникновения

По времени  возникновения риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения дает возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски.

По факторам возникновения риски подразделяются на политические и экономические (коммерческие).

Политические  риски - это риски, обусловленные изменением политической обстановки, влияющей на предпринимательскую деятельность (закрытие границ, запрет на вывоз товаров в другие страны, военные действия на территории страны и др.)

Экономические риски — это риски, обусловленные неблагоприятными изменениями в экономике предприятия или в экономике страны.

Эти виды рисков связаны между собой, и часто  на практике их достаточно разделить.

По характеру учета риски делятся на внешние и внутренние.

К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью предприятия или его контактной аудитории.

На уровень внешних  рисков влияет очень большое количество факторов - политические, экономические, демографические, социальные, географические и др.

К внутренним относятся риски, обусловленные деятельностью самого предприятия и его контактной аудитории. На их уровень влияет деловая активность руководства предприятия, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики и тактики и др. факторы: производственный потенциал, техническое оснащение, уровень специализации, уровень производительности труда, техники безопасности.

         По характеру последствий риски подразделяются на чистые и спекулятивные. 

         Чистые риски характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для предпринимательской деятельности. 
       Спекулятивные риски характеризуются тем, что они могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для предпринимателя по отношению к ожидаемому результату.

Наиболее многочисленная по классификации группа по сфере возникновения, в основу которой положены сферы деятельности.

Особенности проявления риска связаны не только с тем, какой конкретно субъект реализует рискованную деятельность, но и с тем, какова сфера приложения этой деятельности.

Обычно различают  следующие основные виды предпринимательской деятельности:

- производственная — предприниматель, непосредственным образом используя в качестве факторов предпринимательства орудия и предметы труда, рабочую силу, производит продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные ценности для последующей продажи потребителю;

-коммерческая — предприниматель выступает в роли коммерсанта, продавая готовые товары, приобретенные им у других лиц, потребителю. При таком предпринимательстве прибыль образуется путем продажи товара по цене, превышающей цену приобретения;

-финансовая — особая форма коммерческого предпринимательства, в котором в качестве предмета купли-продажи выступают деньги и ценные бумаги, продаваемые предпринимателем потребителю (покупателю) или предоставляемые ему в кредит.

-посредническая  деятельность, когда предприниматель сам не производит и не продает товар, а выступает в роли посредника, связующего звена в процессе товарного обмена, в товарно-денежных операциях. Здесь главная задача и предмет деятельности — соединить две заинтересованные во взаимной сделке стороны. За оказание подобных услуг предприниматель получает доход, прибыль;

-страхование — оно заключается в том, что предприниматель за определенную плату гарантирует потребителю (страхователю) компенсацию возможной потери имущества, ценностей, жизни в результате непредвиденного бедствия. Предприниматель (страховщик) получает страховой взнос, который возвращает только при определенных обстоятельствах.

Производственный  риск связан с невыполнением предприятием своих планов и обязательств по производству продукции, товаров, услуг, других видов производственной деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных фондов, сырья, рабочего времени.

Коммерческий  риск — риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предпринимателем.

Причинами коммерческого  риска являются: снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других обстоятельств, повышения закупочной цены товаров, потери товара в процессе обращения, повышение издержек обращения и др.

Финансовый риск связан с возможностью невыполнения фирмой своих финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются: обесценивание инвестиционно-финансового портфеля вследствие изменения валютных курсов, неосуществление платежей; беспорядки, катастрофы и т.п.

Страховой риск — риск наступления предусмотренного условиями страхования события, в результате чего страховщик обязан выплатить страховое возмещение (страховую сумму). Результатом риска являются убытки, вызванные неэффективной страховой деятельностью как на этапе, предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах – перестрахования, формирования страховых резервов.

 

1.3. Причины  возникновения экономического риска.

 

Существует объективная  основа и субъективные причины возникновения  экономического риска, порожденные  внешними условиями и внутренними  факторами деятельности предприятия. Они изменяют его возможности, расширяют  или ограничивают их и тем самым  увеличивают или уменьшают его  экономический риск. Если разделить  внешнюю среду предприятия на подсреды, то изменения в одной из них могут породить цепную реакцию перемен в других. Назовем первичное из них базовым, а последующие за ним производными. Усиленные аккумулирующимися базовыми изменениями производные могут вызвать непредсказуемый по силе и направлениям воздействия экономический риск.

Невозможно заранее точно  предвидеть и момент изменения даже в одной, а тем более одновременного изменения в двух и более средах.

Все это создает неопределенность обстановки функционирования субъектов  рынка, которым зачастую приходится принимать решения без достаточной  информации о ее изменениях и влияющих на него факторах. Эта неопределенность практически не зависит от предприятия и объективно порождает риск его деятельности. Объективная основа обуславливает субъективную сторону экономического риска через предпринимателя и его деятельность.

Прибыли и потери предпринимателя  есть следствия риска и неопределенности, сопровождающим его решения. Сама прибыль  или доход зависят от разницы  между вполне определенной закупочной ценой факторов производства или  товаров, и той неопределенной ценой, по которой их или результирующий продукт можно будет продать.

Предприниматель постоянно  улавливает движение цен соответственно возможности прибыли и тем  самым служит субъектом процесса установления баланса между спросом  и предложением на различных рынках.

Важно подчеркнуть, что предприниматель  по Р. Кантильону – это любой индивид, обладающий предвидением и желанием взять на себя риск, устремленный в будущее, чьи действия характеризуются и надеждой получить доход, и готовность к потерям.

Развитие концепции риска  – важнейшего элемента предпринимательской  функции – прежде всего связано с исследованиями природы дохода предпринимателя. Последователи Р. Кантильона в оценке риска как существенной характеристики придерживались в принципе схожих взглядов, а именно: предпринимательский доход или его часть в той или иной форме является платой за риск и качественно отличается от дохода (прибыли) на авансированный капитал и заработной платы¹.

На микроуровне проявляются  предпринимательские риски, связанные  с хозяйственной деятельностью  конкретной фирмы. Предпринимательский риск на уровне фирмы принято подразделять на два вида: финансовый и коммерческий. Коммерческий риск – это вероятность неполучения определенного результата в результате осуществления мероприятий по использованию всего организационно-технического, производственного и научного потенциала фирмы. Коммерческий риск включает в себя маркетинговый и деловой риски. Факторами маркетингового риска является конкурентоспособность продукции фирмы в целом, ценовая и ассортиментная политика, правовые аспекты и т.д. Деловой риск определяется такими факторами, как организационно-технический потенциал предприятия, эффективность производственной и инновационной деятельности, устойчивость финансового положения, эффективность системы управления, сложность выпускаемой продукции и др.²

Следует учитывать, что риски  на различных уровнях экономики  находятся в сложной взаимосвязи, и изменения в одном из них  могут вызвать изменения в  других.

Выявление дохода предпринимателя  относительно теории риска впервые, хотя и в неявной форме, вводит в экономический анализ предпринимательской  функции понятие вмененных потерь или прибылей в результате неиспользования  альтернативного курса действий (opportunity costs). По Тюнену, ожидания предпринимателя отражают сознательный выбор в пользу неопределенной, чреватой риском потерь, ситуации. В случае неблагоприятной для него ситуации он может потерять все в отличие от служащего. Таким образом, в описанной немецким экономистом ситуацией, выигрыш должен быть как минимум равен доходу служащего, однако предприниматель рискует, и чем больше этот риск, тем больше должен быть выигрыш по сравнению с возможными потерями, т.е. с минимальным доходом.

Наиболее полное развитие фактор риска как важнейшая составляющая предпринимательской функции получила у американского экономиста Фрэнка Найта. Ф. Найт связывал появление предпринимательского дохода не с любым видом риска. Более того, туманность и нечеткость предшествующих исследований риска в предпринимательской функции он считал следствием отсутствия четкого понимания существенных разных видов риска, не обязательно относимых к предпринимателю.

Риск, по Ф. Найту, представляет собой объективную вероятность того или иного события, и может быть выражен количественно, в частности, в виде математически вероятностного распределения доходов. Чем больше вероятность стандартного отклонения от ожидаемой величины при таком распределении, тем меньше риск, и наоборот.

В то же время существует неопределенность, означающая, что  ожидаемый доход в принципе может  быть получен, однако вероятность такого события нельзя измерить или просчитать. К таким ситуациям Ф. Найт относил, например, невозможность предсказать поведение или направленность потребительского спроса.

Риск, измеренный вероятностным  распределением, следует относить к  категории страхуемых заранее. Именно риск как таковой учитывается в первоначальных инвестиционных решениях и превращается, по словам Ф. Найта, в «постоянный элемент издержек» в виде страховки. В таком качестве риск не может являться фактором неопределенности для предпринимателя и, соответственно, служить причиной его прибыли или потерь.

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Экономическая  неопределенность и риски

2.1. Сущность и предпосылки неопределенности и риска

Экономическая деятельность реализуется в условиях неоднозначности  протекания настоящих социально-экономических  действий, обилия вероятных состояний  и ситуаций реализации решения, в  котором в будущем может оказаться  хозяйствующий субъект. Риск объективно составляет неизбежный элемент принятия хоть какого хозяйственного решения в силу того, что неопределенность - неизбежная черта условий хозяйствования. В момент принятия решения не постоянно нереально получить полные и чёткие знания об отдаленной во времени среде реализации решения, обо всех работающих либо потенциально могущих проявиться внутренних и внешних факторах. Объективно существует и неустранимая неопределенность, имеющая место при принятии решений, приводящая к тому, что риск никогда не бывает нулевым. Следствием этого является неуверенность в достижимости поставленной цели, и в итоге реализации выбранного решения намеченная мишень в большей либо меньшей степени не достигается.

Источников неопределенности несколько, но, до этого всего - это  неполнота, недостаточность наших  знаний об экономической сфере, окружающем мире. С подобного рода неопределенностью  человек столкнулся давно, когда  стал воспринимать осмысленные решения. Неосведомленность о законах  природы мешала производственной деятельности, не позволяла эффективно вести хозяйство.

Другой источник неопределенности - это случайность, то, что в сходных  условиях происходит неодинаково, что  заблаговременно нельзя предугадать. Спланировать каждый данный вариант  нереально. Выход оборудования из строя  и внезапное изменение спроса на продукцию, неожиданный срыв поставки сырья - все это проявление случайности.

Есть и третья причина  неопределенности - противодействие. Так, противодействие может проявляться  в случае нарушения договорных обязательств поставщиками, при неопределенности спроса на продукцию, трудностях её сбыта.

Вследствие этих обстоятельств  и проводится различие между риском и неопределенностью. Неопределенность значит недочет информации о вероятных будущих событиях, риск же значит ситуацию, в которой люди точно не знают, что случится, но представляют возможность каждого из вероятных исходов. В различие от неопределенности, риск является измеримой величиной, его количественной мерой может служить возможность благоприятного либо неблагоприятного исхода.

Для понимания природы  предпринимательского риска базовое  значение имеет связь риска и  прибыли. Понятно, что получение  прибыли бизнесмену не гарантировано, вознаграждением за затраченные  им время, усилия и способности могут  оказаться как прибыль, так и  убытки.

Отношение к риску у  людей можно поделить на три группы: предпочтение риска, антипатия к  риску и нейтралитет к риску. Оценка риска и выбор решения  во многом зависят от человека, его  принимающего. Много зависит от того, что возьмет верх - предчувствие фурора либо неудачи.

В принятии людьми решения, связанные с риском, важную роль играет их информированность, опыт, квалификация. Также готовность идти на риск в  большой степени определяется действием  результатов реализации прошлых  решений, принятых в тех же условиях. Ошибки, допущенные ранее, в аналогичной  ситуации, диктуют выбор более  осторожной стратегии. Принципиальное решение о принятии рискового  проекта зависит, например, для бизнесмена, принимающего это решение, от его  предпочтений между ожидаемой доходностью (рентабельностью) вкладываемых в этот проект средств и их надежностью, которая в свою очередь понимается как возможность получения доходов с наименьшей степенью риска.

Неопределенность в экономике.

С позиций теории систем экономику следует отнести к  классу динамических, слабоструктурированных систем большой сложности. Эта система  состоит из огромного количества хозяйственных ячеек, находящихся  в достаточно тесном, непрерывном взаимодействии. Кроме того, экономика имеет ярко выраженную иерархическую, многоуровневую структуру, более высокий уровень иерархии интегрирует по определенным правилам (алгоритмам) информационные сигналы (потоки) низших уровней иерархии и оперирует информационными агрегатами.

Одновременно сама экономика  выступает как подсистема по отношению  к обществу в целом, поскольку  существование последнего, его развитие далеко не исчерпываются чисто экономическими процессами.

Общество с определенной социальной структурой, политической системой, потенциалом культуры, морально-этическими принципами и установками является тем внешней средой, с элементами которого экономика взаимодействует. Это взаимодействие не является ни детерминированной, ни статистической и имеет два направления –  от внешней среды и наоборот.

Технический прогресс в наше время признается экономистами главной  силой, что кроется за различными экономическими явлениями, как: рост производительности труда, конкуренция, новые формы  международной торговли.

Фундаментальная неопределенность, связанная, в частности, с инновационной  деятельностью, – это неопределенность относительно ее результатов. Значительная неопределенность может быть тогда, когда к этой деятельности только приступают, а также по поводу ее деталей, так как эти детали могут  оказаться ключевыми в успехе, нюансы которого невозможно знать заранее. Относительно того, когда будет найдены  решения поставленной задачи и будет  ли оно найдено вообще, существует некоторая неопределенность.

Важно подчеркнуть, что в  философском аспекте неопределенность в социально-экономической системе  вызвана не столько субъективной ограниченностью наших знаний об объекте исследования и управления в данный момент времени, сколько  объективной невозможностью исчерпывающего описания его адекватным языком. То есть спонтанный характер процессов, происходящих в сложной системе, внутренне присущие ей и является одной из существенных системообразующих ее свойств. Понимание этого положения (принцип неопределенности) нашло отражение в развитии естественных наук (физики, биологии).

По экономике поиск  и отбор являются двумя одновременно присутствовать и взаимодействующих компонентами экономического развития. Вследствие взаимодействия поиска и отбора фирмы развиваются во времени, при этом ситуация в отрасли в каждый период содержит зародыши своего состояния относительно следующего периода. Однако необходимо подчеркнуть, что такой процесс является индетерминованным: результатам поиска присущ элемент неопределенности (случайности). То, что в действительности определяет ситуация в области в данный период, является в лучшем случае распределением вероятности ситуации в этой области относительно последующего периода.

        Необходимо также подчеркнуть, что при определении аксиоматики функционирования сложных  социально-экономических систем общества  постулат о наличии критерия оптимальности системы (целеполагание) должен быть дополнен постулатом о некоторой неопределенности этого критерия и необходимости существования механизма формирования, уточнения и корректировки его в процессе функционирования сложных систем. Этот момент – поиск цели в процессе движения и механизм организации поиска является принципиально новым качественным моментом и, в свою очередь, порождает неопределенность и обусловленный ею риск.