Неопределенность и риск в рыночной экономике

 

 

 

Тольяттинский государственный университет

Кафедра " Экономики, финансов и бухгалтерского учета "

 

 

 

 

 

Курсовая  работа

 

по дисциплине "Микроэкономика"

 

на тему: "Неопределенность и риск в рыночной экономики

 и их экономическая роль"

                                           

                                           Подготовил:

                                                                                                          студент группы Экб_з-332

                                                Александрова И.Ю.

                                  Проверил:

преподаватель Яковлева З.Н.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти, 2012 

Содержание

 

Введение……………………………………………………………………	3-4
Глава 1. Теоретические основы и экономическая  сущность неопределенности и риска………………………………………………...	5
1.1 Риски и неопределенность: понятие  и методы измерения………….	5-11
1.2 Классификация рисков………………………………………………..	11-13
1.3 Факторы неопределенности и риска…………………………………	13-15
Глава 2. Риски как атрибут рыночной экономики ……………………	16
2.1 Основные виды рисков в российской  экономике…………………...	16-19
2.2 Опыт снижения рисков………………………………………………..	19-27
Глава 3. Регулирование риска в рыночной экономики…………………	28
3.1 Методы снижения рисков.…………………….	28-29
Заключение…………………………………………………………………	30
Список использованной литературы……………………………………	31

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

Экономисты давно изучали важность информации в использовании средств  и ресурсов, исходя из практических потребностей населения.

Фридрих фон Хайек отмечал, что эффективное  использование знаний одна из важнейших  проблем современного общества. Успех  рынка как экономического института  проистекает из эффективности рыночных цен как механизма передачи информации. Отсутствие эффективного механизма  передачи информации способствует возникновению  проблем у нерыночных субъектов.

Модель  современной конкуренции – это  идеализированная схема, в которой  информация симметрично распределена и неопределенность исчезает. Цена, определяемая спросом и предложением, передаёт точную информацию, относительно альтернативной стоимости. Используя  информацию, передаваемую ценами, потребители  продукции фирм и владельцы ресурсов способны достичь абсолютно эффективной  координации экономической активности.

Современная экономическая теория рассматривает  неопределенность как барьер на пути эффективного использования средств  и ресурсов, а информацию как невосполнимый  ресурс. Будущий миропорядок и  намерения действующих в нем  лиц не известны сегодняшним продавцам  и покупателям, а информация распределяется ассиметрично - некоторые обладают знаниями, не доступными другим.

Бизнес всегда связан с риском, особенно, когда в стране нестабильно развивающаяся экономика. Ведь наибольшую прибыль приносят рыночные операции повышенного риска. Риск должен быть рассчитан до максимально допустимого предела. Как вовремя распознать и обнаружить область повышенного риска, оценить его степень, разработать и применить меры, снизить ущерб или возместить его? Поэтому я считаю тему работы актуальной на сегодняшний день.

Объектом исследования курсовой работы является рыночная экономика, а предметом  – риск и неопределенность в рыночной экономике.

Цель курсового исследования - изучение риска и неопределенности в рыночной экономики. Из поставленной цели вытекают следующие задачи:

1. изучить понятие, классификацию риска и неопределенности в рыночной экономики;
2. выявить факторы неопределенности и риска в рыночной экономики;
3. рассмотреть основные виды рисков в российской экономики;
4. проанализировать опыт снижения рисков в рыночной экономики;
5. ознакомится с основными методами регулирования рисков в рыночной экономике.

Данная курсовая работа состоит  из введения, трех глав, заключения и  списка литературы.

Информационной базой для написания курсовой работы

послужили учебные пособия, статьи из журналов и газет, ресурсы сети Интернет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. Теоретические основы и экономическая сущность неопределенности и риска

1. Риски и неопределенность: понятие  и методы исследования

В связи  с развитием рыночных отношений  хозяйственная деятельность в нашей  стране приходится осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости экономической среды. Это значит, что возникает неясность  и неуверенность в получении  ожидаемого конечного результата, а, следовательно, возрастает риск, опасность неудачи, непредвиденных потерь.

Рынок есть, прежде всего, экономическая свобода  действий производителей. За экономическую  свободу приходится платить: ведь свободе  одного предприятия сопутствует  и свобода других предприятий, которые  могут покупать или не покупать его  продукцию, предлагать за нее свои цены, продавать встречную продукцию  по определенным ценам, диктовать свои условия сделок, естественно, при  этом партнеры стремятся, прежде всего, к собственной своей выгоде. А  выгода одних может обернуться убытком  для других.

Следовательно, независимо от желания, вступая в  рынок, нам придется иметь дело с  неопределенностью и повышенным риском. Не избегать риска, а суметь оценить его вероятность, степень  и допустимые пределы – такова задача любого рыночного субъекта. Производственные, финансовые, коммерческие риски обязательные атрибуты жизни  предприятия в рыночной экономике. Само по себе наличие риска, сопровождающего  деятельность рыночного предприятия, не является недостатком рыночной экономики.

Риск - это возможная опасность. Риск – это оценённая любым способом вероятность, а неопределённость – это то, что не поддаётся оценке. Основа любого риска – это неуверенность в будущем, возможная опасность.

В экономической  теории под «риском» принято понимать вероятность (угрозу) потери предприятием части доходов в результате осуществления  определенной производственной и финансовой деятельности.

В самом  общем виде хозяйственный риск предприятия  возможен по следующим причинам:

а) Внезапно наступившие непредвиденные изменения  окружающей партнера среды, в свою очередь  вынуждающие его изменить условия  договора с данным предприятием (повышение  цен изменение налогового законодательства, социально-политической и т.п.);

б) Появление  более выгодных предложений (возможность  более прибыльный договор, удлинение  или сокращение его срока, с более  привлекательными условиями деятельности и т.п.), что побуждает партнеров  отказаться от заключения или выполнения прежних соглашений;

в) Перемены в целевых установках партнеров (вследствие повышения статуса, накопления позитивных результатов деятельности изменения ориентации и т.д.);

г) Изменения  условий перемещения товарных, финансовых и трудовых ресурсов между предприятиями (появление новых таможенных условий, новых границ и т.д.).

Существует  несколько подходов к измерению  риска. Вероятность - возможность получения  определенного результата.

Объективная вероятность - это вероятность, базирующаяся на расчете частоты, с которой  происходит данный процесс или явление.

Субъективная  вероятность - это вероятность, основанная на предложении о возможности  получения данного результата.

Ожидаемое значение – это средневзвешенное значение всех возможных результатов.

Ex=π1X1+ π2X2+…+ πnXn= πiXi, где

Хi – возможный результат,

π i – вероятность соответствующего результата.

Например, билет в автобусе стоит один рубль, а штраф за безбилетный проезд – 10. Если вероятность проверки билета 1/10, то ожидаемое значение результата от безбилетного проезда: Ex= 0,9x*1 – 0,1*10 = - 0,1.

Таким образом  ездить «зайцем» нерационально, убытки превысят выгоду.

Отклонение - это разница между действительным результатом и ожидаемым. Если мы не располагаем необходимой информацией, то ожидаемый результат может  значительно отличаться от действительного.

Анализ  рисков можно подразделять на «качественный» и «количественный».

Качественный  анализ имеет целью определение факторов риска, тех этапов работы, при выполнении которых возникает риск, то есть установить потенциальные области риска.

Количественный  анализ означает прогноз экономических параметров отдельных рисков.

Все факторы, так или иначе влияющие на рост степени риска предприятия, можно  разделить на «объективные» и  «субъективные».

К объективным факторам относят факторы, не зависящие от самого предприятия: это – инфляция, конкуренция, политические, экономические и экологические кризисы, таможенные пошлины, отмена режима наибольшего благоприятствования, возможность работать в зонах свободного экономического предпринимательства, и т.д.

К субъективным факторам относят факторы, непосредственно зависящие от данного предприятия: это производственный потенциал, техническое оснащение, организация труда, уровень производительности труда, уровень техники безопасности, выбор типа договора с заказчиком.

Риск  имеет место только там, где может быть как минимум два сценария развития событий, соответственно - два и больше возможных альтернативных результата. В ситуации, если возможный только один результат, независимо от того идет ли речь о потерях или приобретение, риска нет (рис. 1.1), поскольку альтернатив нет [4].

 

 
 
Рис. 1.1. Графическая интерпретация  проектов:

а - рискованного; б - без рискованного.

 
Например, если точно известно, что при принятии определенного единственно возможного в конкретной рыночной ситуации решения  предприятие понесет убытки, то есть риск в этом случае отсутствуют, поскольку  приемлемых альтернативных решений  просто нет.

Экономическая неопределенность информации относится к числу актуальнейших проблем информационной экономики. Неопределенность существует в самом производстве информации, прежде всего в соотношении между затратами на нее и получаемыми результатами. При этом, чем более определенным является какой-либо один из этих двух параметров, тем менее определен другой. Скажем, при жестоком финансировании затрат (их абсолютная определенность) результат исследования становится полностью неопределенным. И, наоборот, ориентация на строго определенный конечный результат (будь то доказательство большой теоремы Ферма или получение лекарства от СПИДа) делает абсолютно неопределенными затраты.

Динамика  неопределенности соотношения затрат на информацию и их результатов обусловлена  тем, что путь научных исследований к цели никогда не бывает прямолинейным: наряду с концепциями, содержащими  момент истины, как правило, возникает  множество совершенно неверных теоретических  представлений; и это – не недоразумение, а объективно предопределенный ход  событий.

Неопределенность  производства информации проявляется  также в процессе создания информационного  продукта. Оно складывается из последовательных стадий фундаментальных и прикладных исследований, а затем опытно –  конструкторских работ. В их совокупности эти стадии и составляют собственно процесс производства информации, за которым следует процесс ее обращения (включающий хранение, обработку, передачу), требующий, разумеется, соответствующих  дополнительных издержек.

Неопределенностью характеризуется процесс не только производства, но и потребления информации. Это проявляется в неопределенности конкретного труда по применению данной информации. Как отмечал Дж. Брайт, «наиболее значимое применение новой техники и технологии не всегда осуществляется там, где оно впервые наблюдалось; научно-технические нововведения часто служат наиболее эффективно тем целям, о которых и не помышляли вовремя зарождения нововведения или эти цели выглядели второстепенными». Данное обстоятельство существенным образом связанно с наличием так называемых технологических пределов, которые ограничивают количественные возможности применяемых технологий. Например, дальность стрельбы из лука можно увеличить до известного предела, для того же, чтобы его превзойти, надо уже не совершенствовать лук, а изобретать порох, т.е. привлекать принципиально иные средства и предметы труда. Паровая машина по своей физической природе не может достичь КПД в 90%, для этого необходим электрический двигатель. Наличие технологических пределов обеспечивает устойчивое применение все новых и новых технологий для решения прежних технических проблем, это означает: именно неопределенность информации создает резервы для экономического роста.

Еще один вид неопределенности состоит в  том, что процесс применения информации неопределенно продолжителен: в большой части это вызывается тем, что время применения результатов фундаментально научных исследований практически невозможно установить загодя.

Факт  экономической неопределенности информации относится к числу имеющих  большое практическое значение. В  основе неоклассических производственных функций лежит неявное предположение  об определенности имеющихся в обществе технологических возможностей развития, а такое предложение противоречит наблюдаемым в реальной жизни  фактам – неполноте информации о  динамике рыночной конъюнктуры и  принципиальной неопределенности технологических  возможностей. Преодоление неопределенности, связанной с конкретным трудом по применению информации, как и всякой неопределенности вообще, требует некоторых  затрат. Поэтому неопределенность в  процессе потребления информации заключается  также и в невозможности строго оценить экономические преимущества и недостатки практического применения нового знания.

Выражением неопределенности может служить то обстоятельство, что 75% всего экономического эффекта от производительного применения изобретений обеспечивается очень небольшой их частью – примерно 3-7%. Это значит, что остальные 25% эффекта приходятся на долю 93-97% изобретений.

Сказанное подводит к проблеме стоимостного выражения  продукта сферы НИОКР, поскольку  информация при всей ее экономической  неопределенности должна получать соответствующую  стоимостную оценку. Нахождение последней  не следует смешивать с решением вопросов ценообразования на научно - техническую информацию.

Стоимостная неопределенность информации, воплощающей  фундаментальные знания, ставит неопределимые  препятствия на пути стоимостной  оценки информации, которая получается с помощью таких знаний. В самом  деле, ведь одна информация выступает  средством труда при производстве другой, новой; если стоимость первой представляет собой величину неопределенную, то быть со стоимостью другой и продукта, произведенного с ее применением?

Остановившись перед так поставленным вопросом, мы должны, получается, признать стоимость какой бы то ни было информации величиной заведомо неопределенной, а весь процесс информационного производства бесконечной спиралью обусловливающих друг друга стоимостных неопределенностей.

С тех  пор, как научные исследования стали  неотъемлемым нулевым циклом производства практически каждого продукта, информация превратилась во всеобщее средство труда. Стоимостная неопределенность информации разрушает фундамент не только ее собственной традиционной стоимостной  оценки, но и такой же оценки любого продукта материального производства. Развитие набирающего силу информационного  производства ставит под угрозу слишком  многие прочно воспринятые экономической  наукой выводы.

Мы не сможем преодолеть объективные  трудности, стоящие перед современной  экономической теорией, если не научимся количественно выражать и оценивать параметры информационного производства. Проблему экономических измерений можно с полным правом считать важнейшей и такой, решение которой осложняется неопределенностью информации. Количественная оценка эффективности информационного производства - не самоцель; поэтому сама методология количественного анализа должна учитывать те конкретные задачи развития науки и материального производства, которые поставлены объективным ходом развития современного общественного бытия.

1.2 Классификация рисков

Риски классифицируют по разным признакам  с использованием разных подходов, единой общепризнанной классификации  рисков нет.  
Рассмотрим ряд наиболее известных классификаций [7]. 
1.       По сфере проявления выделяют  экономический, политический, экологический, социальный, технологический риск и т.п.. 
2.       По видам деятельности - ресурсный, производственный, финансовый, инновационный, инвестиционный, маркетинговый (коммерческий), транспортный риск и т.п.

3. По масштабам влияния – страновой (в масштабах страны), региональный, отраслевой, риск отдельных субъектов хозяйствования.

4. По источникам возникновения - систематический или рыночный (присущ всем субъектам рынка вызванный процессами,  происходящими в рыночной среде в целом); несистематический (риск отдельных субъектов хозяйствования, зависит от особенностей их деятельности). 
5.       Относительно самого риска - риск активной деятельности,  риск пассивного ожидания.

6. По отношению источников риска к предприятию -  внутренний и внешний риск.

7. По природе риска - хозяйственный риск, риск,  связанный с природой человека, риск вызванный действиями естественных факторов, риск форс-мажорных обстоятельств и т.п.

8. По степени обоснования решений или действий - оправданный и неоправданный риски.

Классификацию можно продолжить, при  этом любой из видов риска той  или другой классификационной группы можно разделить на ряд подвидов, до тех пор, пока любому из элементарных рисков можно будет поставить  соответственно только ему присущие факторы риска, которые позволят повысить точность анализа и обоснованность мероприятий, направленных на снижение риска.

При анализе рисков следует выделять их виды, которые не пересекаются, во избежание двойного счета. Однако существует ряд проблем, которые требуют своего решения:

1. одни и те же самые факторы могут влиять на возрастание или  уменьшение разных видов риска;
2. риски, которые входят в одну из классификационных групп, могут включать риски других классификационных групп и, в то же время,  сами могут входить как составные в другие классификационные группы, например, риски, выделенные по масштабам влияния, могут входить в состав экономического риска, или риски, выделенные по сферам проявления, могут рассматриваться как составные странового риска;
3. один и тот же самый вид риска, в зависимости от конкретных условий, может рассматриваться как внешний, так и как внутренний, например, риск инвестирования за счет собственных средств (амортизационных отчислений), так как амортизационная политика устанавливается единой в масштабах государства, но в то же время закон дает конкретным субъектам хозяйствования определенную свободу действий.

3. Факторы неопределенности и риска

Выделяют следующие группы причин возникновения неопределенности и  вызванного ею риска [1]:

1. индетерминированность многих процессов и явлений, которые влияют на экономику (НТП, стихийного бедствия, поведение конкурентов и потребителей);
2. неполнота, неточность и противоречивость информации, которые вызваны, как техническими затруднениями при получении и обработке, так и сугубо экономическими причинами - слишком большими  затратами на получение информации, которые превышают возможные выгоды (доходы) от владения ею;
3. неравная степень осведомленности участников рыночных  соглашений, например, продавцов и покупателей, о предмете и условиях  соглашений (асимметрия информации);
4. многокритериальность и конфликтность в оценке решений,  если приходится сознательно идти на компромиссы, например, при  формировании системы товарооборота приходится идти на компромисс  между скоростью обработки заказов и затратами на поддержку  запасов готовой продукции.

Все факторы, которые определяют степень риска, разделяют на две  группы - объективные или внешние и субъективные или внутренние.

К объективным относятся  факторы, которые не зависят непосредственно  от конкретного предприятия.

Предприятие должно строить  деятельность таким образом, чтобы  сглаживать их деструктивное влияние и использовать возникающие благоприятные возможности.

В свою очередь, объективные  или внешние факторы риска  разделяют на факторы непосредственного влияния и факторы опосредованного влияния.

К факторам непосредственного  влияния относятся:

1. законодательные и нормативно-правовые акты, которые регулируют хозяйственную и предпринимательскую деятельность;
2. бюджетная, финансово-кредитная и налоговая системы;
3. действия органов власти;
4. действия экономических контрагентов (поставщиков, потребителей, торговых и сбытовых посредников и т.п.);
5. конкуренция;
6. действия криминалитета и т.п.

К факторам опосредованного влияния относятся:

1. политическая, экономическая, демографическая, социальная, экологическая ситуация и их изменения;
2. стихийные бедствия;
3. международные экономические связи и торговля;
4. НТП и т.п.

К субъективным принадлежат факторы, которые характеризуют непосредственно  конкретное предприятие:

1. стратегия развития;
2. маркетинг;
3. производственные мощности;
4. технологии;
5. кадры и мотивация их деятельности;
6. качество продукции;
7. система уравнения;
8. местоположение и т.п.

Данные факторы риска являются управляемыми и их действие можно если не свести к нулю, то, по крайней мере, минимизировать.

Выделенные группы факторов риска, имеющие общие элементы, которые тесно взаимодействуют один с другим. Поэтому рассматривать данные две группы факторов следует вместе в их тесной взаимосвязи.

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2. Риски как атрибут  рыночной экономики

2.1 Основные виды рисков  в российской экономике

Многими видными учеными-экономистами рассматривались проблемы кризисов в предпринимательской деятельности. Российская экономика в последние годы переживает спад производства в связи с переходом на рыночные отношения. Сложность антикризисного управления в России отличается от ранее изучаемых проблем в экономике отсутствием подобных ситуаций. Отступление от командных методов управления и плановой централизации хозяйственных операций требует изучения сущности рисков и контроля в управлении предпринимательской деятельностью в коммерческих банках и фирмах. Рассмотрим некоторые виды рисков, наиболее распространенные в нашей стране. В действительности редко случается ситуация, в которой решение изначально содержит явно необоснованный риск. Такой риск принято называть авантюрой. Авантюра – это начинание, осуществляемое без учёта условий, возможностей и реальных сил в расчёте на случайный успех и, как правило, обречённый на провал, то есть в этом случае объективно отсутствуют предпосылки реализации задуманной цели.

Классификация экономических рисков:

I) По масштабам: допустимый (без прибыли), критический (неполное возмещение издержек), катастрофический (потери превышают его денежные возможности).

II) По видам предпринимательской деятельности:

производственный  риск связан с производством продукции (товаров, услуг), с осуществлением любых видов производственной деятельности. Среди главных причин возникновения производственного риска - возможное снижение предполагаемых объемов производства, рост материальных и других затрат уплата повышенных отчислений и налогов;

коммерческий  риск - это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или закупленных предприятием.

Причины коммерческого риска: снижение объема реализации вследствие конъюнктуры, повышение  закупочной цены товара, непредвиденное снижение закупок, потеря товара в процессе обращения, повышение издержек обращения;

финансовый  риск - это риск, возникающий в сфере отношений предприятия с банками и другими финансовыми институтами. Финансовый риск деятельности предприятия измеряется чаще всего отношением величины заемных средств к величине заемных средств. Чем выше это отношение, тем в большей степени предприятие зависит в своей деятельности от кредиторов. Тем больше и финансовый риск, ибо прекращение кредитования или ужесточение условий кредита может повлечь за собой остановку производства.

Частью коммерческих рисков являются валютные риски, которым подвержены участники международных экономических  отношений. Валютные риски это опасность  валютных потерь в результате изменения  курса валюты цены (займа) по отношению  к валюте платежа в период между  подписанием контракта или кредитного соглашения и осуществлением платежа. В основе валютного риска лежит  изменение реальной стоимости денежного  обязательства в указанный период. Валютному риску подвержены обе  стороны-участники сделки.

В любой  хозяйственной деятельности всегда существует опасность денежных потерь, вытекающая из специфики тех или  иных хозяйственных операций. Опасность  таких потерь и есть коммерческий риск.

Риски бывают «чистые» и «спекулятивные». Чистые риски – это возможность получения  убытка или «нулевого» результата. Спекулятивные риски – это  возможность получения как положительного, так и отрицательного результата; они получили название «финансовые  риски».

Финансовый  риск имеет математически выраженную вероятность наступления потери, которая опирается на статистические данные и может быть рассчитана с  достаточно высокой точностью.

Чтобы количественно  определить величину финансового риска, необходимо знать все возможные  последствия какого-нибудь отдельного действия и вероятность самих последствий. Поскольку вероятность означает возможность получения определенного результата, то применительно к экономическим задачам методы теории вероятности сводятся к определению значений вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе говоря, математическое ожидание, какого – либо события равно абсолютной величине этого события, умноженной на вероятность его наступления.