Риски ритейл

Федеральное агентство по образованию

САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра «Финансы и кредит».

РЕФЕРАТ

по  дисциплине

«Банковские риски»

на  тему «РИСКИ РИТЕЙЛ». 
 
 
 

Выполнила:

студентка 5 курса ИНЭ

специальности «Финансы и кредит»

4 группы 

Романова  А.А. 

Научный руководитель:

Савинова  Н.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самара 2010

СОДЕРЖАНИЕ: 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………3

БАНКОВСКИЙ РИТЕЙЛ В ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД………………………….5

АНАЛИЗ КРИЗИСНЫХ  ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ РОЗНИЧНЫХ  БАНКОВСКИХ УСЛУГ………………………………………………………………7

ФАКТОРЫ И РИСКИ  ВЛИЯЮЩИЕ НА БАНКОВСКИЙ РИТЕЙЛ……………12

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РОЗНИЧНЫМ  БИЗНЕСОМ…………………………………………………………………………..17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………23

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………………………….25

ВВЕДЕНИЕ

      Итак, что такое РИТЕЙЛ или РОЗНИЧНЫЕ  УСЛУГИ БАНКОВ? Это банковские услуги гражданам. А если быть более точным, это не только услуги, но и вообще деятельность банков с учетом их неизбежного сосуществования с физическими лицами. Таким образом,  к ритейлу можно отнести любой банковский продукт, предоставляемый физическому лицу, а так же предприятиям малого и среднего бизнеса.

      В качестве важнейших задач, требующих  решения и направленных на достижение указанных целей, а также устранение факторов, сдерживающих развитие банковского сектора, Правительством РФ в Программе социально-экономического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006 - 2008 гг.) названы:

1. стимулирование потребительского кредитования и кредитования предприятий среднего и малого бизнеса;
2. совершенствование законодательного регулирования деятельности микрофинансовых организаций;
3. развитие новых сегментов рынка банковских услуг, ориентированных на предоставление широкого спектра банковских продуктов конечному потребителю, прежде всего в области розничного потребительского кредитования и ипотеки;
4. развитие потребительского кредитования, включая вопросы обеспечения защиты прав граждан при использовании таких кредитов.

      Рынок розничных услуг коммерческих банков время является одним из наиболее динамично растущих и перспективных бизнес-направлений. Менее чем за три года (только с начала 2003 г. по IV квартал 2005 г. включительно) рост этого рынка в абсолютном выражении составил 687%, а его доля в общем объеме банковских кредитов возросла в 2,6 раза и составила 18%.

      Привлекательность розничного кредитования для банков вызвана высокой доходностью  данной сферы бизнеса. Иными словами, банки, активно кредитующие физических лиц, в среднем более прибыльны.

      Бурное  развитие рынка розничного кредитования увеличивает и масштаб проявления соответствующих рисков. Всвязи с этим, актуальным становится вопрос изучения рисков рынка розничных услуг, который и будет рассмотрен в данной работе.

      Цель - изучения рисков рынка розничных  услуг.

      Задачи:

      - анализ развития рынка розничных услуг

      - выявление соответствующих рисков

      - анализ рисков

      - изучение перспектив развития  рынка розничных услуг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      БАНКОВСКИЙ  РИТЕЙЛ В ДОКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД

      Рынку потребительского кредитования в 2007 г. было всего четыре года, и его объем, по данным ЦБ РФ, составил на начало 2006 г. 1,2 трлн руб. или 5,4% ВВП. Кредитование физических лиц было одним из наиболее динамично развивающихся сегментов банковского рынка и наиболее выгодной деятельностью для банков. А объем кредитов, предоставленных физическим лицам, как резидентам, так и нерезидентам, увеличился за январь - ноябрь 2006 г. на 62,6% - до 1 трлн 874,2 млрд руб.

      Столь впечатляющие темпы роста обусловлены  следующим. Самый привлекательный  и развитый сегмент банковского рынка - обслуживание крупных корпоративных клиентов, - в последнее время характеризуется небольшой маржой и ограниченными возможностями заключения сделок на выгодных для банка условиях, вызванных в том числе сильной конкуренцией со стороны международных банков. Российские компании напрямую привлекают значительную часть необходимых им средств с международного рынка капитала. С ростом суверенного рейтинга России потенциал роста бизнеса российских банков в секторе корпоративного кредитования будет только уменьшаться.

      Банки, прогнозируя данную тенденцию, переориентируют  стратегии своего развития на наращивание  кредитования в других сегментах  рынка - кредитах физическим лицам и  предприятиям малого и среднего бизнеса. На долю кредитов населению уже приходится 13% всех активов банковского сектора. Рост спроса на услуги по банковскому кредитованию со стороны населения приобрел в 2004 - 2006 гг. цепной характер, поскольку у населения появилась привычка "жить в долг".

      Рост  розничного направления бизнеса  коммерческих банков обусловлен также необходимостью повышения коммерческими банками своей рыночной капитализации путем увеличения доли осуществляемых ими операций с независимыми клиентами.

      Выход на российский рынок иностранных  инвесторов также способствует развитию данного направления банковского бизнеса, поскольку именно через покупку или создание на территории Российской Федерации коммерческих банков, преимущественно специализирующихся на конкретном сегменте и продуктовом ряде, как правило, розничном, иностранные инвесторы "тестируют" экономическую систему России "на прочность" для оценки ее инвестиционной привлекательности и перспектив развития.

      Согласно  прогнозам рынок потребительского кредитования в нашей стране продолжил бы развиваться быстрыми темпами: через два года кредитами пользовались бы уже 30 - 40% населения, а через пять - семь лет Россия по этому показателю достигла бы уровня западных стран (80 - 90% населения).

      Однако  уровень развития потребительского кредитования в других странах находится на порядок выше: в США - 92%, в Германии - 60%, в странах Восточной Европы - 15 - 20%. По соотношению розничных кредитов к ВВП Россия отстает от многих стран, поэтому потенциал роста велик. При данных темпах роста до насыщения рынка еще очень далеко. Однако если бы подобная динамика роста кредитования сохранилась, банковская система достигла бы высшего уровня достаточности капитала.

      Таким образом, рынку розничного кредитования в России до кризиса были присущи следующие основные черты:

- быстрый  рост;

- быстрое изменение расклада сил;

- высокая  доходность и высокий риск;

- продолжение  процесса концентрации;

- агрессивные  действия конкурентов. 
 
 
 
 
 
 
 
 

      АНАЛИЗ  КРИЗИСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ  РОЗНИЧНЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ

      Вплоть до середины лета 2008 г. (что совпало с падением российских фондовых индексов, усилившимся в сентябре 2008 г.) российский рынок розничных банковских услуг уверенно рос и развивался. Показатели рынка розничных банковских услуг не отражали наступления глобального кризиса в течение 12 месяцев начиная с сентября 2007 г.

      Вместе  с этим в экономике наблюдался ряд тенденций, свидетельствующих  о формировании так называемого  пузыря. Самыми простыми и очевидными признаками являются:

- на  уровне банковской системы - разбалансированность  розничных активов и пассивов; "красный флаг" - прирост розничного кредитного портфеля банков без адекватного роста портфеля депозитов

- на  уровне потребителей - формирование  завышенных средне- и долгосрочных  ожиданий по доходам в условиях  отсутствия или значительного  отставания роста производительности труда, что ведет к перегреву внутреннего спроса на товары долгосрочного пользования (квартиры, авто) без надлежащего обеспечения долгосрочными доходами и активами.

      Таким образом, существующие тенденции на рынке розничного кредитования в России в первую очередь не являются следствием существенного ухудшения основ экономики страны, а вызваны поведением на рынке игроков - продавцов (банков) и покупателей (клиентов - физических лиц). Продавцы готовы "перепродавать", а покупатели с радостью верят в систему "пожизненного найма" и не осознают цикличности экономики.

      Внешним фактором, значительно осложнившим  положение и продавцов, и покупателей, стал "двойной удар" международного финансового кризиса (отсутствие возможности  как фондирования розничных финансовых портфелей, так и расширения производства "дешевыми" и "длинными" иностранными деньгами) и последовавшего за ним значительного снижения цен на энергоносители (а следовательно - снижения доходности одной из основных отраслей экономики РФ).

      Выживая в тяжелых макроэкономических условиях, большинство банков демонстрируют  снижение основных показателей деятельности. В частности, прибыль по банковской системе, согласно данным ЦБ РФ, с августа 2008 по март 2009 г. сократилась более  чем в 7 раз, до 66,1 млрд руб. Характерно, что сокращение прибыли банков объясняется не только экономическим кризисом, ухудшением финансового состояния заемщиков (как предприятий, так и населения), но и возросшими отчислениями банков на страховые резервы по возможным потерям по ссудам, обусловленными снижением качества кредитных портфелей.

      Отметим, что в корпоративном сегменте просроченная задолженность растет более высокими темпами, чем в  розничном. По данным ЦБ РФ просроченная задолженность по совокупному корпоративному кредитному портфелю выросла более чем в четыре раза: с 86,1 млрд руб. в августе 2008 г. до 407,6 млрд руб. по состоянию на 1 марта 2009 г., достигнув 3% кредитного портфеля предприятий. По розничному портфелю темпы роста просрочки существенно ниже: просрочка за тот же период выросла менее чем в два раза: с 96,5 млрд до 174,5 млрд руб., достигнув 4,4% от величины портфеля розничных кредитов .

      Существенными ограничениями в розничном сегменте являются стремительное увеличение безработицы, ухудшение материального положения заемщиков в результате повсеместного снижения заработной платы.

      Основные  изменения, связанные с кризисом, на рынке с точки зрения розничных  банков:

- дефицит  фондирования и, как следствие  - проблемы с ликвидностью, поскольку  банки не только не могут наращивать объемы кредитования, но и вынуждены возвращать ранее полученные займы, для чего требуется наличие достаточного объема свободных денежных средств;

- представители банковского сообщества отмечают, что с осени прошлого года все виды кредитования физических лиц существенно сократились, что было обусловлено резким ухудшением материального положения заемщиков и возрастанием рисков розничного кредитования. Отрицательная динамика по кредитам, предоставленным населению, зафиксирована и в отчетности ЦБ РФ: за период с октября 2008 по март 2009 г. кредиты физическим лицам сократились на 46,3 млрд руб., составив 3971,3 млрд руб.

- нарастание проблемной задолженности стимулирует банки ужесточать требования к заемщикам. Для новых заемщиков растут требования по продолжительности работы на последнем месте, по размеру подтвержденного дохода. По ряду кредитных продуктов банки увеличивают объем первоначального взноса. Набирая статистику по обслуживанию кредитов в условиях кризиса, банки перенастраивают свои скоринговые системы, значительно улучшая состав заемщиков, оставляя наиболее надежных. Ожидается, что ужесточение требований к заемщикам должно привести к стабилизации качества кредитных портфелей уже к концу текущего года. По мнению экспертов, через 6 - 9 месяцев все "плохие" розничные кредиты выйдут на просрочку, проявят себя, поэтому в дальнейшем ухудшение качества розничных кредитных портфелей приостановится.

- в условиях кризиса существенно изменилась цена предложения розничных продуктов. Банки уже не могут поддерживать докризисные ставки по кредитам. За последние полгода выросла стоимость банковских пассивов, из-за ухудшения положения заемщиков значительно выросли риски кредитования - совокупность этих факторов способствует росту ставок по кредитам, отсекая большую часть заемщиков, способствуя кредитному сжатию в розничном сегменте. Все меньшее количество потенциальных заемщиков могут воспользоваться банковскими предложениями в сфере розничного кредитования. В этой ситуации многие банки ориентируют свои предложения не на массовый сегмент потребителей, а на более узкую группу надежных заемщиков со стабильным финансовым положением. В дальнейшем данная тенденция будет только усиливаться.

- продуктовой альтернативой розничному кредитованию со второй половины 2008 г. стало активное продвижение депозитных продуктов. Таким образом, в структуре розничного продуктового предложения произошла принципиальная смена приоритетов: банки начали активно наращивать продвижение депозитных продуктов вместо привычной кредитной экспансии, характерной для последних пяти лет. В целом при рассмотрении изменений в структуре депозитов населения обращают на себя внимание следующие тенденции:

- в условиях  экономической нестабильности население  сокращает сроки вкладов, переориентируясь на вклады до года;

- наметилась  явная тенденция увеличения краткосрочных  (до года) валютных вкладов, возросших  в 3,6 раза за пять месяцев;

- наблюдается  наращивание валютной составляющей  всех средств, привлеченных у  населения: доля валютных вкладов  в общей структуре вкладов возросла с 14,1% в октябре 2008 г. до 34,9% к марту 2009 г.

      Наращивание валютной составляющей вкладов населения  в структуре ресурсов ставит перед  банками проблему преодоления дисбаланса между рублевыми активами и валютными  пассивами.

      Таким образом, результаты исследований указывают, что в целом спрос на массовые розничные продукты за период с апреля 2008 по апрель 2009 г. оставался стабильным. Стремление банков улучшить качество кредитных портфелей обусловливает возрастание требований к заемщикам, что наряду с ухудшением финансового положения населения отсекает от кредитных продуктов массового потребителя.

      В кризисных условиях стоимость розничных  кредитных продуктов для заемщиков  существенно возросла, существенно  выросли риски кредитования, что заставило банки изменить приоритеты розничного предложения с кредитных на депозитные продукты. Однако активное продвижение депозитных продуктов наталкивается на ухудшение материального положения заемщиков, а также на характерное для кризисных периодов падение доверия к финансовым институтам. В связи с этим потенциал роста депозитных продуктов оценивается как незначительный, что подтверждается и невысокими темпами прироста вкладов населения за период с октября 2008 по март 2009 г.

      Как изменяется сегодня розничный бизнес банков в ожидании макроэкономической стабилизации? Возможно, банкам придется искать новые подходы к формированию продуктовой политики, отходя от массовых продуктов и переориентируясь на целевые группы надежных заемщиков, в наименьшей степени пострадавших от кризиса.

      К основным путям повышения продуктивности розничного бизнеса можно отнести:

- оптимизацию  внутренних бизнес-процессов;

- альтернативные  производственные цепочки (аутсорсинг  и т.д.);

- централизацию  типовых платформ;

- перевод типовых транзакций в автоматизированные и удаленные каналы;

- инновационное  развитие как фактор повышения  эффективности.

      Государство в лице ЦБ РФ и правительства как  гарант всей системы функционирования экономики не может оставлять  без внимания банковский сектор, в особенности розничный, так как кризис в ритейловом банкинге оказывает непосредственное влияние на значительную часть населения страны, что может вызвать серьезные социальные последствия.

      Действие  государства в данной ситуации можно  разделить на следующие направления.

С точки  зрения социальной ответственности:

- система  страхования вкладов;

- необходимость  создания системы социальной  защиты россиян;

- увеличение  финансирования программ занятости.

С точки  зрения бюджетных ресурсов и ограничений:

- доступ  к ресурсам ЦБ РФ;

- адаптация  экономики к снижению экспортных  доходов;

- поиск  новых источников финансирования (собственные "длинные" ресурсы)  для развития экономики;

- повышение эффективности, снижение издержек, повышение производительности труда.

Совпадение  государственных и корпоративных  интересов:

- повышение  ликвидности финансового рынка;

- реструктуризация  внешней задолженности;

- консолидация  банковской системы.

ФАКТОРЫ И РИСКИ ВЛИЯЮЩИЕ НА БАНКОВСКИЙ РИТЕЙЛ

      В условиях финансового и экономического кризиса розничный банковский бизнес приобретает особое значение, поскольку его развитие может способствовать дифференциации всего спектра банковских рисков, увеличению банковской маржи и, как следствие, повышению устойчивости банковской системы и экономики страны. Заметим, что более активное привлечение розничных вкладов, кроме всего прочего, могло бы существенно снизить дефицит ресурсов.

      Однако  в настоящее время перспективы  банковского ритейла ухудшает ряд факторов:

1. Прекращение  зарубежных инвестиций в российский корпоративный сектор стало причиной банкротства многих предприятий и ухудшения социально-экономического положения их сотрудников.

2. В  результате в стране усугубляются  сегментация групп населения  по доходам и снижение уровня  доходов его основной массы.

3. Резко  сокращаются покупательная способность  и кредитоспособность населения.

4. Дефицит  ликвидности в первую очередь  ударил по долгосрочным банковским  программам, основной из которых  является ипотека.

5. Снижение  платежеспособного спроса в дальнейшем может привести к снижению рыночной стоимости жилья, а следовательно - к снижению размера портфеля залогового обеспечения по ипотечным кредитам и кризису неплатежей.

6. Концентрация  банковского капитала наряду  с положительными моментами имеет  ряд негативных последствий, прежде всего для розничного бизнеса. Это сокращение розничных сетей, ухудшение качества обслуживания, сокращение предлагаемого продуктового ряда, повышение стоимости банковских услуг и т.п.

7. Низкая  капитализация российских банков не позволяет развить дистрибьюторскую сеть до такого уровня, при котором российские банки могли бы покрыть операционные издержки и конкурировать по цене предоставляемых розничных услуг с иностранными банками. Одними из основных предпосылок возникновения этой проблемы мы считаем устаревшие подходы к организации системы управления в российских банках и недостаточное внимание к разработке стратегий и адекватному планированию деятельности.

8. В  настоящее время вследствие кризиса  фондового рынка происходит ухудшение залогового обеспечения кредитов физических лиц, выданных под залог ценных бумаг, кроме того, сильно пострадала платежеспособность заемщиков, размещавших свои активы на фондовом рынке.

9. Значительная  территория нашей страны, неравномерное  распределение и низкая плотность населения, а также различная экономическая активность регионов требуют от кредитных организаций значительных издержек в процессе развития инфраструктуры продаж розничных банковских продуктов. Как следствие, в настоящее время наблюдается концентрация банковского капитала, в том числе в розничном сегменте рынка, на ограниченной территории (преимущественно в Московском регионе) и в достаточно узком кругу клиентов.

      Кроме этого бурное развитие рынка розничного кредитования увеличивает и масштаб проявления соответствующих рисков. На этом сегменте рынка начинают намечаться негативные тенденции. Некоторые банки чрезмерно увлекаются развитием кредитования и создают дополнительные риски своей деятельности. Большую актуальность для данного сектора имеют риски ликвидности, кризис доверия, ожесточенная конкуренция, а также рисковое поведение самих банков. При этом видится необходимым обратить внимание на следующие аспекты повышения рискованности операций на рынке розничного кредитования.

1. Переход  к стратегии независимого рыночного развития сопряжен с повышенными рисками, в первую очередь вызванными увеличением доли несвязанных клиентов; повышением волатильности ресурсной базы, ростом неработающих ссуд и необходимостью существенного совершенствования процедур защиты собственных интересов в проблемных ситуациях. Низкий уровень развития судебной и исполнительной систем, не отвечающий реальным потребностям бизнеса, служит важным ограничительным фактором роста банковского кредитования.

2. Рост  просроченной задолженности, особенно в сегменте экспресс-кредитования. Качество кредитного портфеля постепенно ухудшается, объем просроченных кредитов населению стабильно увеличивается. Впечатляют показатели темпов прироста задолженности по кредитам, выданным кредитными организациями физическим лицам - резидентам. Данный показатель в течение трех последних лет значительно превышал 100%.

      По  данным Банка России, темпы роста  просроченной задолженности населения  по кредитам значительно опережают  темпы роста самого потребительского кредитования. По данным независимых экспертов, рыночные показатели просроченной задолженности по крайней мере в два раза превышают данные официальной статистики Банка России.

3. Высокая  концентрация на рынке кредитования  также свидетельствует о концентрации рисков данного рынка среди ограниченного количества кредитных организаций. Около 80% рынка розничного кредитования контролируют 30 банков, причем Сбербанк сохраняет пятикратный отрыв по сумме выданных кредитов от второго лидера, банка "Русский Стандарт". Лидеры по динамике роста кредитов - Росбанк (после присоединения банков группы "О.В.К.") и ВТБ (+ 65% за два года) (рис. 1).

Концентрация  рынка розничных кредитов (рис. 1) 

100% ┬───────────────────────────────────┴───────────────────────────────────┐

     │                                   │                                   │

     │                                                                       │

     │                                   │                                   │

     │                                                                       │

80% ┼─────────────────────────76%───────┴─────────────────────────77%───────┤

     │                   72% ┌─────┐     │                   72% ┌─────┐     │

     │             66% ┌─────┤*****│                       ┌─────┤*****│     │

     │           ┌─────┤ххххх│*****│     │             64% │ххххх│*****│     │