Анализ и прогнозирование цены на нефть в США

 

Оглавление 

Введение 3

1. Описание особенностей США 4

2. Факторы, влияющие  на формирование цены на нефть  в США 7

3. Имитационное моделирование тенденций изменения исследуемых экономических показателей. 10

4. Статистическая  информация для прогнозирования  исследуемых экономических показателей  и ее анализ. 13

5.  Разработка  и прогнозирование системы эконометрических  моделей для прогнозирования  исследуемых экономических показателей 14

Заключение 22

Список используемых источников 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

      Нефть занимает ведущее место в мировом  топливно-энергетическом хозяйстве. Её доля в общем потреблении энергоресурсов непрерывно растёт: 3 % в 1900, 5 % перед 1-й мировой войной 1914—1918, 17,5 % накануне 2-й мировой войны 1939—45, 24 % в 1950, 41,5 % в 1972, 48 % в 2004, 52,4% в 2010. Мировым лидером по добыче нефти является Саудовская Аравия – более 1,2 млн. тонн/день. Мировым лидером по потреблению нефти являются США – более 2,6 млн. тонн/день.

      США – лидер мировой экономики, один из крупнейших по территории и населению стран мира. По уровню развития производительных сил, масштабом своего хозяйства страна значительно опережает любую из других развитых стран. США – одни из самых высокоэффективных хозяйств в мире.

    Ход развития экономических процессов в США оказывает значительное влияние на экономику всего мира, непосредственно воздействуя на цикл и хозяйственную обстановку в других странах, на структуру международного экономического объема.

    Целью курсового проекта является осуществление прогноза цены на нефть в США. В ходе выполнения курсового проекта стояли следующие задачи:

    • выявить факторы, влияющие на искомые экономические показатели,
    • сформировать имитационную модель,
    • определить тенденции изменения показателей с помощью имитационного моделирования,
    • собрать статистическую информацию, которая позволит разработать эконометрическую модель для прогнозирования исследуемых экономических показателей,
    • сделать прогноз цены на нефть в США,
    • сопоставить полученные результаты,
    • сделать выводы.

      При выполнении курсового проекта  используются специальные программные комплексы:

  • Программный комплекс имитационного моделирования на основе орграфов;
  • Программный комплекс анализа статистических данных, построения многофакторных и однофакторных моделей.
  1. Описание особенностей США
 

      Длительное  время Соединённые Штаты занимали первое место в мире по добыче нефти. Доля США в мировой добыче нефти  составляет 11,5% (2005 г.). Правда, в последние годы ее добыча уменьшается. Если в 1970 г. было добыто 480 млн. т, в 1980 г. - 425 млн., в 1991 г. - 370 млн. т, то в 2000 г. - 350 млн. т.

      Крупнейшими районами добычи нефти являются юго-западные штаты: Техас, Луизиана, Оклахома, Нью-Мексико, которые поставляют почти половину нефти, добываемой в стране. В пределах этого района нефть разрабатывается и на шельфовой полосе Мексиканского залива. Вторым важным районом добычи и размещения нефти являются месторождения на Тихоокеанском побережье в штате Калифорния (от порта Сан-Луис до города Лос-Анджелес), а также территория на юго-восток от этой линии. Здесь добывается более 50 млн. т нефти (14%) всей добычи нефти в стране). Новым районом добычи нефти стала Северная Аляска, где в 1960-е годы разведано большие залежи жидкого топлива вблизи Прадхо-Бей с запасами более 1,5 млрд. т, месторождение Норт-Шлорэ - 1,3 млрд. т. На Аляске ежегодно добывается не менее 100 млн. т нефти.

      США также обладают наиболее развитой нефтеперерабатывающей промышленностью.

        Нефтеперерабатывающие заводы находятся  вблизи основных районов потребления  нефтепродуктов - промышленных узлов  Северо-Востока, портовых центров, где перерабатывается импортная нефть, вдоль трасс магистральных нефтепроводов. 
   В Соединенных Штатах выделяются три крупнейшие районы переработки нефти: побережье Мексиканского залива, тянется полосой до 300 км (штаты Техас, Луизиана, Миссисипи). Здесь перерабатывается почти треть сырой нефти, поступающей на нефтеперерабатывающие заводы страны. Далее идут Южная и Центральная Калифорния, на которую приходится свыше 10% мощностей нефтеперерабатывающих заводов, а также полоса Атлантического побережья от Нью-Йорка до Балтимора, где концентрируется до 10% мощностей нефтеперерабатывающих заводов США. 
   Крупнейшими нефтяными корпорациями страны являются Exxon Mobil и Chevron Texaco.

      США являются крупнейшим потребителем нефти  в мире. Ежедневный уровень потребления  нефти в стране составляет около  более 2,6 млн. тонн/день. (или почти четверть от общемирового), при этом около половины потребляемой в стране нефти приходится на автотранспорт.

      Запасы  нефти в США составляют примерно около 4 млрд. тонн (2,2% общемировых). В  настоящее врем США является также одним из лидеров импорта нефти – примерно 1,5 млн. тонн/день.

    США импортируют примерно 55% общего объема потребления нефти и 45% добывают самостоятельно. Основными странами экспортерами нефти в США являются:

    • Саудовская Аравия - 1,66 млн. баррелей в день,
    • Венесуэла - 1,54,
    • Мексика - 1,42,
    • Нигерия – 0,86,
    • Ирак – 0,78,
    • Норвегия – 0,33,
    • Ангола – 0,32,
    • Великобритания – 0,31.


    Таким образом, примерно 30% импортируемой  в США нефти и 15% от общего объема потребления нефти в США - нефть  арабского происхождения.


    По  оценкам экспертов, стратегические запасы нефти в США составляют 658 млн. баррелей. Для сравнения в  Японии - 321 млн. баррелей, а в Германии - 191 млн. баррелей. Несмотря на то, что запасов нефти США хватит только на 2-3 месяца (в том случае, если будет прекращен импорт), уровень потребления нефти будет только возрастать, из-за постоянно растущего населения. Увеличение потребления ресурсов обусловлено тремя факторами:

  • рост населения,
  • новые виды найдены ресурсов,
  • увеличение спроса на ресурс по повышению жизненного уровня.

    В США существует стратегический резервный  фонд нефти, н на сегодняшний день в нем хранится примерно 727 миллионов баррелей нефти. Обычно резерв ипользуется только во время чрезвычайного положения. Таких ситуаций с истории существования данного резерва было два:

  1. Во время войны в Персидском заливе в начале 90-х гг.
  2. После урагана Катрина когда многочисленные трубопроводы и нефтеперерабатывающие заводы были серьезно повреждены.

     В течение первого случая в 1991 году, цены на нефть снизились на 33%, а в 2005 году во время второго удара, цены на нефть опустились на 9%

2. Факторы, влияющие на формирование цены на нефть в США

 

   На  динамику цен на нефть влияют ряд факторов, которые можно разделить на внешние (общеэкономические, политические, метеорологические) и технические (технология, позиции ведущих биржевых игроков, анализ волатильности — изменчивости цены).

   Поскольку ход политических событий, погодных изменений и прочих катаклизмов  предугадать весьма трудно, остановимся  на влиянии существенных факторов, поддающихся анализу и прогнозу. 

   Наиболее  значимыми факторами  изменения цены на нефть в США  следует считать:

  1. состояние и темпы развития мировой экономики, прежде всего темпы изменения ВВП;
  2. фактор научно-технического прогресса (новые технологии, материалы, средства коммуникации,  альтернативные источники энергии и т.п.);
  3. состояние и прогноз достоверных и потенциальных запасов нефти;
  4. наличие свободных мощностей по добыче нефти в ряде стран, прежде всего в странах-членах ОПЕК;
  5. уровень запасов в бункерах и хранилищах;
  6. изменения валютных курсов;
  7. ставки процента за кредит;
  8. широкое участие финансовых структур в мировой торговле нефтью;
  9. показатель изменения стратегических и коммерческих запасов нефти в США;
  10. показатель соотношения спроса и предложения;
  11. высокая степень загрузки мировых нефтеперерабатывающих мощностей;
  12. оценка запасов;
  13. объемы хранения;
  14. последствия действий правительств в сфере нефтегазового бизнеса;
  15. крупные техногенные и природные катастрофы;
  16. кардинальные политические изменения и военные конфликты;
  17. необратимые климатические сдвиги и аномальные экологические изменения;
  18. фактор истощения запасов нефти;
  19. сообщения о новых открытиях нефтеносных территорий;
  20. усиление влияния финансовых структур, таких как хэдж-фонды, банки, инвестиционные компании.

     Влияние роста ВВП — наиболее значимый фактор увеличения потребления нефти и, следовательно, роста цены на нее. Наоборот, экономические и финансовые кризисы, вызывающие падение ВВП, обусловливают сокращение спроса и, следовательно, снижение цен на нефть.

     В настоящее время и в обозримой  перспективе одним из главных  факторов роста цен на нефть является рост ВВП и, следовательно, спрос на нефть.

     Научно-технические  достижения уменьшают издержки разведки, добычи, транспортировки и хранения нефти и, таким образом, способствуют снижению цены

на нее. Выдающиеся нововведения в геологоразведке (аэрокосмическая съемка, многомерная  геофизика, математическое моделирование), нефтедобыче (горизонтальное и наклонное  бурение, новые конструкции нефтяных платформ, бесплатформенный способ добычи нефти на шельфе) способствовали заметному уменьшению издержек, что вызвало снижение цен и породило массу прогнозов «низких цен».

     Фактор  истощения запасов  нефти как дамоклов меч висит над ценовой проблемой, приближая рост цены; в то же время сообщения о новых открытиях нефтеносных территорий действуют в обратном направлении. Однако влияние фактора истощения запасов стало менее значимым.

     Список  и значимость факторов со временем могут меняться. Прежде всего, можно  отметить ослабление влияния политического фактора. Если раньше сообщение о возможной высадке американских войск в Ираке вызвало заметную панику на нефтяных биржах, то в последнее время влияние сообщений о возможном вторжении США в Иран или другие заметные политические события уже не оказывают воздействия на игроков нефтяного рынка и на цены

          Для выявления взаимосвязей одного фактора  на другой был построен оргграф и в зависимости от степени влияния проставлены весовые коэффициенты для каждой связи. 

      

    

      

    

      

    

    

    

    

      
 
 

    

    

    

    

    

      

    

      

    

      
 
 

      

      
 
 
 

    После построения ориентированного графа, рассмотреные факторы были внесены в компьютерную программу для моделирования. Результаты представлены на рисунках 1, 2. 
 

 

Рисунок 1. Моделирование развития социо-эколого-экономической системы на базе ориентированного графа без весовых коэффициентов. 

 

 

    Рисунок 2. Моделирование развития социо-эколого-экономической системы на базе ориентированного графа с весовыми коэффициентами.

     Из приведенных рисунков видно, что построеные графики с весовыми коэффициентами и без коэффициентов не отличаются друг от друга, таким образом можно сделать вывод, что отобранные факторы и установленные взаимосвязи между ними корректны и верны. Также можно говорить о том, что в первые 15 лет цена на нефть стабильна, после 15-го года и до 24 наблюдаются колебания. Начиная с 25 года до 35 года цена на нефть резко возрастает и падает. С 36-го года цена стабилизировалась. На резкие колебания цены на нефть, наблюдаемые с 25 по 35 года могут повлиять:

    • Экономические факторы (кризис, изменение курса доллара, изменение темпов ВВП и т.д.),
    • Политические факторы,
    • Социальные факторы.
  1. Статистическая  информация для прогнозирования  исследуемых экономических  показателей и  ее анализ.
 

 Для прогнозирования исследуемых экономических показателей были отобраны следующие факторы:

  • курс доллара,
  • цена на нефть,
  • цена на золото,
  • численность населения,
  • уровень ВВП,
  • уровень потребления нефти,
  • импорт нефти.

    Статические данные были собраны за последние 10 лет с 2001 по 2010 гг. Собранные данные представлены в таблице 2. 

    Таблица 2

    Статические данные

  Курс  доллара Цена  на нефть Цена  на золото Численность нас-я Уровень ВВП   Уровень потребления нефти Импорт  нефти
Дата руб Цена, $ Цена,  $ Кол-во, млн чел трлн $ тыс бар/год тыс бар/год
Октябрь 2010 30.2258 85.91 1307.05 309.2 14/1 18690 8250
Октябрь 2009 29.1312 78.27 989.49 308.0 14.26 18810 8650
Октябрь 2008 27.0596 101 602.47 305.1 14 19563 7100
Октябрь 2007 24.8912 70 608.16 301.1 13.8 20818 10300
Октябрь 2006 26.9307 68 500.53 298.4 12.4 20804 10450
Октябрь 2005 28.6248 54,4 427.39 295.7 11.3 20924 8580
Октябрь 2004 28.8673 38,2 396.17 293.0 10.9 20833 10250
Октябрь 2003 29.9156 28,8 368.06 290.3 10.3 20144 9800
Октябрь 2002 31.7109 25 320.20 280.6 10.1 19834 9990
Октябрь 2001 29.5700 24,4 263.23 278.1 9.8 19773 9500
  1. Разработка  и прогнозирование  системы эконометрических моделей для прогнозирования  исследуемых экономических  показателей
 

      Для комплексной обработки статистических данных была использована компьютерная программа, разработанная профессором  А.Л. Новоселовым. Использовались следующие методы:

    • Метод парной корреляции;
    • Метод Ван Дер Вардена.

Полученные  результаты отображены на рисунках 3, 4, 5, 6, 7, 8: 

    Рисунок 3. Корреляционный анализ статистической информации.

      Для выявления наиболее сильно влияющих отобранных факторов, таких как время, курс доллара, цена на золото, численность  населения, уровень ВВП, уровень  потребления нефти и импорт нефти  на цену на нефть, установим пороговое  значение тесноты связи r = |0,05|. Значение по модулю выше порогового показывает сильное взаимодействие рассматриваемого фактора и исследуемого показателя. Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что сильнее всего с ценой на нефть взаимодействуют время, цена на золото, уровень ВВП, численность населения.

      Для построения трендовой модели был  использован метод Ван Дер Вардена, результаты представлены в таблице 3. Суть метода состоит в переборе всех возможных комбинаций рассмотренных факторов для выявления варианта с наименьшим значением ζ (сигмы). Те факторы, которые соответствуют минимальной сигме оказывают наибольшее влияние на прогнозируемый показатель. В нашем случае, это цена на нефть. 
 
 

Таблица 3

Расчетные данные

N Сигма Св член Время Курс Золото Население ВВП Потребление Импорт
1 2,5 93,07 7,79 -2,74          
2 2,14 12,88 12,71   -0,04        
3 12,91 4,42 8,38     0,02      
4 2,49 -86,26 2,1       10,92    
5 2,86 -38,7 8,75         0,0024  
6 2,57 61,76 7,507           -0,0049
7 3,79 229,803   -7,21 0,06        
8 3,08 532,08   -2,02   2,19      
9 2,52 -95,9   -0,55     13,99    
10 4,37 902,97   -12,91       -0,02  
11 4,35 437,21   -7,82         -0,02
12 3,22 -698,68     -0,008 2,57      
13 2,44 -129,73     -0,012   16,04    
14 5,43 -167,86     0,076     0,01  
15 4,95 120,185     0,045       -0,009
16 2,47 -237,196       0,53 11,37    
17 3,22 -586,89       2,302   -0,002  
18 2,78 -491,14       2,04     -0,006
19 2,52 -143,98         14,54 -0,001  
20 1,97 -43,06         12,62   -0,006
21 6,29 183,17           0,0014 -0,02
22 2,14 6,66 12,95 0,21 -0,05        
23 2,42 408,85 11,457 -3,22   -1,087      
24 2,4 0,55 4,17 -1,64     6,67    
25 2,34 275,09 6,61 -4,62       -0,006  
26 1,55 208,09 6,04 -3,99         -0,01
27 3,06 -438,28   -2,663 0,009 1,92      
28 2,4 -204,71   1,71 -0,024   18,76    
29 3,52 502,033   -9,26 0,042     -0,102  
30 2,24 347,79   -7,56 0,043       -0,01
31 2,3 -318,5     -0,165 0,8 12,3    
32 2,94 -657,18     -0,038 3,087   -0,009  
33 2,69 -572,01     -0,01 2,35     -0,006
34 2,46 -249,76       0,5 11,7 0,001  
35 1,93 -124,24       0,34 10,77   -0,005
36 1,52 -150,42         13,04 0,006 -0,008
37 1,67 721,63 24,33 0,53 -0,069 -2,61      
38 1,95 -118,79 8,79 1,88 -0,05   8,51    
39 1,61 277,86 12,94 -1,83 -0,06     -0,01  
40 1,46 155,726 8,53 -2,54 -0,02       -0,007
41 2,21 -446,58   2,3 -0,03 0,091 15,45    
42 2,44 -176,69   -4,69 -0,02 2,2   -0,01  
43 1,99 -12,99   -5,18 0,02 0,98     -0,009
44 2,16 -326,27     -0,034 1,27 11,22 -0,01  
45 1,59 -213,67     -0,02 0,66 11,85   -0,006
46 1,52 -158,89       0,04 12,82 0,006 -0,008

      Таким образом, минимальное значение ζ составляет 1,46, следовательно, курс доллара, цена на золото и объемы импортируемой нефти в наибольшей степени влияют на цену на нефть в США.

      Если  сравнивать с предыдущим методом парной карреляции, где основными факторами, влияющими на цену на нефть являются время, цена на золото, уровень ВВП, численность населения, факторы, полученные методом Ван Дер Вардена наиболее корректны и точны. Так как курс доллара сильно зависит от цены на нефть, также как и цена на золото, а в зависимости от объемов импортируемой нефти цена на нефть прямо пропорциональна снижается или повышается.

      Далее необходимо осуществить однофакторный  прогноз (Рисунок 4, 5, 6). 

 

Рисунок 4. Прогноз факторов на базе трендовой модели. Курс доллара.

Прогнозируем  курс доллара при помощи квадратичной функции. Полученное уравнение: У=33,36-1,91T+0,15Т^2

ζ = 0,44

Прогнозируемое  значение = 30,25-31,13

ч

Рисунок 5. Прогноз факторов на базе трендовой модели. Цена на золото.

Прогнозируем  цену на золото при помощи квадратичной функции. Полученное уравнение: У=408,41-84,35Т+16,46Т^2

ζ = 24,23

Прогнозируемое  значение = 1448,22 – 1496,68

 

Рисунок 6. Прогноз факторов на базе трендовой  модели. Импорт нефти в США. 

Прогнозируем  курс доллара при помощи квадратичной функции. Полученное уравнение: У=9449,83+259,14Т-41,25Т^2

ζ = 261,71

Прогнозируемое  значение = 7047,46-7570,87

   Для осуществления прогноза цены на нефть  необходимо построение многофакторной модели, с учетом курса доллара, цены на золото и импорта нефти в США (Рисунок 7, 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минимальное значение

Рисунок 7. Многофакторный прогноз. Минимальное  значение.

Минимальное значение находится в интервале 97,90 – 102,26 

Максимальное  значение

Рисунок 8. Многофакторный прогноз. Максимальное значение. 

Максимальное  значение находится в интервале 181,07 – 185,56.

    Из  полученных данных можно сделать  вывод, что прогнозное значение на 2011 год возросло по сравнению с 2010 годом (85.91$ за баррель). Если сравнивать, полученный результат с построение прогнозной модели, рассмотренной в третьем разделе курсового проекта, где видно, что с 2010 по 2011 гг цена на нефть незначительно, но возросла. Таким образом, рассмотрев несколько подходов к составлению прогнозных моделей, справедливо утверждать, что цена на нефть будет расти. И такая тенденция связана не только с курсом доллара, ценой на золото и импорт нефти в США, но и с такими факторами как снижение уровня запасов нефти, увеличением численности населения и развитием промышленности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение

      Перспективная динамика мировых цен на нефть  будет определяться большим числом факторов, среди которых можно  выделить рост мировой экономики, структурные характеристики мирового спроса на нефть, зависимость основных стран- потребителей от импорта нефти, энергоемкость и нефтеемкость экономики, уровень эффективности нефтепотребляющих технологий, относительную конкурентоспособность других видов топлива, структурные и геологические характеристики мировых запасов нефти, структурные характеристики мирового производства и экспорта нефти, действия ОПЕК по регулированию объемов добычи нефти странами – членами организации, политику других нефтедобывающих государств в отношении нефтяного сектора, применение новых технологий разведки и добычи нефти.

    Чрезвычайно высокие цены на нефть вряд ли могут быть устойчивы в течение длительного периода времени. Ограничения для долгосрочного подъема нефтяных цен включают замещение нефти другими видами топлива, маргинальные источники традиционной нефти, которые при росте цен переходят в разряд запасов, и нетрадиционные источники нефти, которые переходят в разряд запасов при еще более высоких ценах. Можно ожидать, что конкуренция на мировом нефтяном рынке останется достаточно сильной, чтобы препятствовать усилиям ОПЕК поддерживать чрезвычайно высокие цены на нефть в течение длительного времени. Конкурентные силы действуют в рамках ОПЕК, между ОПЕК и странами – не членами ОПЕК, а также между традиционной нефтью и другими источниками энергии (прежде всего нетрадиционной нефтью, природным газом и углем). На мировом рынке остается значительный потенциал увеличения добычи нефти за пределами ОПЕК. 

Список  используемых источников

 
    1. http://www.novik.ru/oil.html
    2. http://emax.ru/economy/article/read1101.html
    3. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://maps.unomaha.edu/peterson/funda/sidebar/oilconsumption.html
    4. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://oil.com/articles/US-oil-consumption-reserves-exponential-growth/
    5. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.opec.org/opec_web/en/press_room/179.htm
    6. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.exxonmobilperspectives.com/2011/01/13/what-makes-up-the-price-of-u-s-gasoline/
    7. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.ogbus.ru/eng/authors/Dokuchaev/Dokuchaev_2.pdf -
    8. http://www.chem.msu.su/rus/jvho/2008-6/25.pdf
    9. http://www.iep.ru/files/text/usaid/facform.pdf
    10. Cборник всемирного банка – статистический сборник;
    11. Статистические справочники по странам;
    12. UNIDO ООН
    13. http://mfd.ru/currency/?currency=USD&currencyCompare=&from=25.10.2006&till=25.10.2011
    14. http://www.forexpros.ru/commodities/brent-oil-historical-data
    15. http://mfd.ru/centrobank/preciousmetals/?left=0&right=-1&from=25.10.2006&till=26.10.2011
    16. http://gid-forex.narod.ru/publikacia/3.html
    17. http://www.forex.com/uk/ru/forex_fund_analysis.html
    18. http://chinalist.ru/facts/viewyears.php?p_lang=0&p_country=226&p_param=1
    19. http://www.tradingeconomics.com/united-states/gdp-growth
    20. http://enc.fxeuroclub.ru/399/
    21. http://translate.google.ru/translate?hl=ru&langpair=en%7Cru&u=http://www.indexmundi.com/united_states/oil_consumption.html
    22. http://www.nationmaster.com/graph/ene_oil_con-energy-oil-consumption

Анализ и прогнозирование цены на нефть в США 📙 Курсовая → 🆔 11683

Анализ и прогнозирование цены на нефть в США 📙 Курсовая → 🆔 11683

Анализ и прогнозирование цены на нефть в США